长信沪深300指数：2026第三季度报告（005137）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.17%

日涨幅

1.0618

净值

（11-02）

近1年：-12.64%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-21.18%

-23%

-16%

-9%

-1%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-1.10%	-5.19%	-2.11%	1186/4447良好
近1月	-7.27%	-11.24%	-7.82%	1657/4422良好
近3月	-10.99%	-11.62%	-12.45%	1976/4257良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

长信沪深300指数：2026第三季度报告（005137）

基金份额变动

基金总份额趋势

8.85亿份

2026Q2

7.98亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

884,972,391.99

变化

-87,241,590.59

-10%

本期

797,730,801.40

投资目标

本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股票的资产不低于基金资产的80%，其中，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。大类资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

宋海岸| 任职时间: 2019年5月16日| 证券从业年限: 12年

上海交通大学应用数学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金和长信北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

今年二季度以来，随着中东局势的逐渐缓和，沪深300指数上涨11.9%，电子、通信大幅上涨。市场风格方面，高贝塔、高动量、高成长风格相对占优。

投资策略上，本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型，综合Alpha模型、风险模型、交易成本模型，定期优化组合权重，追求超越业绩比较基准的投资回报。

截至2026年6月30日，长信沪深300指数A基金份额净值为1.3099元，份额累计净值为1.7905元，本报告期内长信沪深300指数A净值增长率为9.79%；长信沪深300指数C基金份额净值为1.2651元，份额累计净值为1.7423元，本报告期内长信沪深300指数C净值增长率为9.67%，同期业绩比较基准收益率为11.30%。

本期报告

2026年第三季度，A股市场呈震荡调整后缩量修复格局，走势先抑后扬、分化再平衡，赚钱效应由科技转向政策催化、产品提价及红利资产；风格层面，大盘价值、小盘低波、高股息风格相对占优，大盘蓝筹整体表现稳健，科创成长、高动量、高贝塔风格回撤较大，同时行业间表现差异较大，金融、有色等传统板块有所上涨。

截至2026年9月30日，长信沪深300指数A基金份额净值为1.1450元，份额累计净值为1.6256元，本报告期内长信沪深300指数A净值增长率为-12.59%；长信沪深300指数C基金份额净值为1.1047元，份额累计净值为1.5819元，本报告期内长信沪深300指数C净值增长率为-12.68%，同期业绩比较基准收益率为-11.88%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

88.99%

2026Q2

93.62%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	11.36	100.00%	合计	8.92	100.00%	—
权益投资	10.11	88.99%	权益投资	8.35	93.62%	+4.63
股票	10.11	88.99%	股票	8.35	93.62%	+4.63
银行存款和结算备付金合计	0.56	4.97%	银行存款和结算备付金合计	0.54	6.01%	+1.04
其他资产	0.69	6.03%	其他资产	0.03	0.36%	-5.67

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

45.88%

2026Q2

48.54%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
金融业	1.93	17.12%	金融业	1.74	19.58%	+2.46
合计	1.70	15.05%	合计	1.45	16.26%	+1.21
制造业	1.41	12.51%	制造业	1.19	13.43%	+0.92
—	—	—	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.01%	新增
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.46%	水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.94%	+0.48
采矿业	0.08	0.68%	采矿业	0.05	0.59%	-0.09
批发和零售业	0.11	0.98%	批发和零售业	0.05	0.52%	-0.46
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.48%	+0.48
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.41%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.31%	-0.10
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	—

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

36.22%

2026Q2

32.88%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比32.88%，换手率 110%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	中际旭创	300308	6.26%	55,700	—	1	中际旭创	300308	4.72%	51,900	-1.54	-3,800
2	宁德时代	300750	4.99%	143,537	—	2	宁德时代	300750	4.34%	132,637	-0.65	-10,900
3	兆易创新	603986	3.31%	45,900	—	3	中国平安	601318	3.57%	595,687	新增十大	—
4	立讯精密	002475	2.66%	426,900	退出十大	4	药明康德	603259	3.19%	169,500	+0.68	-58,300
5	东山精密	002384	2.63%	113,100	退出十大	5	兆易创新	603986	2.33%	58,500	-0.98	+12,600
6	紫金矿业	601899	2.60%	1,169,300	退出十大	6	农业银行	601288	2.25%	2,875,000	新增十大	—
7	药明康德	603259	2.51%	227,800	—	7	中芯国际	688981	2.11%	167,840	新增十大	—
8	中信证券	600030	2.41%	946,100	退出十大	8	国泰海通	601211	2.11%	1,111,700	新增十大	—
9	工业富联	601138	2.28%	356,930	退出十大	9	宁波银行	002142	1.93%	484,110	新增十大	—
10	海康威视	002415	1.89%	623,400	退出十大	10	工商银行	601398	1.92%	2,059,500	新增十大	—
1	香农芯创	300475	0.98%	36,800	退出十大	1	视源股份	002841	0.96%	189,300	新增十大	—
2	航宇	688239	0.96%	182,229	退出十大	2	萤石	688475	0.95%	311,922	新增十大	—
3	当升	300073	0.93%	218,700	退出十大	3	鸿路钢构	002541	0.94%	456,600	新增十大	—
4	欣旺达	300207	0.91%	540,500	退出十大	4	浙富	002266	0.94%	1,802,100	新增十大	—
5	富临精工	300432	0.90%	506,300	退出十大	5	长鑫	688825	0.62%	143,131	新增十大	—

持有 0

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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