南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接 :2026第二季度报告(005788)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.96%

日涨幅

1.7275

净值

(11-02)
近1年:-9.87%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.97%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.48%
2023/4447良好
近1月-9.02%
2079/4422良好
近3月-11.77%
2194/4257一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接 :2026第二季度报告(005788)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
5,478万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
54,775,213.99
3

投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
4

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

本基金的标的指数为MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数),及其未来可能发生的变更。本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
6

风险收益特征

本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

罗文杰| 任职时间: 2018年06月8日| 证券从业年限: 21年

中国国籍,女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2024年7月5日至2025年7月25日,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年11月4日至2025年12月5日,任南方中证沪港深黄金产业股票指数发起基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年9月12日至今,任南方港股通央企红利ETF联接基金经理;2025年6月30至今,任南方中证港股通科技ETF基金经理;2025年9月18日至今,任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,MSCI中国A股国际通实时(人民币)指数涨11.74%。指数选取MSCI国际标准下的A股大中盘股,前五大行业分别为电子、银行、通信、电力设备、非银金融,分布齐全,覆盖面广,跟踪A股纳入MSCI标志性指数体系的进程。MSCI国际通指数市盈率及市净率现下位列全球主要市场末端,未来估值修复空间较大。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。 截至报告期末,本基金A份额净值为2.1172元,报告期内,份额净值增长率为13.27%,同期业绩基准增长率为11.15%;本基金C份额净值为2.0497元,报告期内,份额净值增长率为13.16%,同期业绩基准增长率为11.15%;本基金E份额净值为2.0759元,报告期内,份额净值增长率为13.16%,同期业绩基准增长率为11.15%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资93.38%
银行存款和结算备付金合计3.73%
固定收益投资2.84%
债券2.84%
其他资产0.04%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1南方MSCI中国A股国际通ETF南方基金管理股份有限公司股票型95.19%交易型开放式