博时中证500ETF联接 ：2026第二季度报告（008396）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.32%

日涨幅

1.5501

净值

（11-02）
近1年：-7.55%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-28.06%
-27%
-18%
-9%
0%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.08%
3125/4790一般
近1月-12.70%
3194/4761一般
近3月-12.68%
2588/4581一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

博时中证500ETF联接 ：2026第二季度报告（008396）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.65亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
264,675,150.68
3

投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。 本基金不参与目标ETF的投资管理。投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、融资及转融通证券出借、股指期货、股票期权及其他金融衍生品的投资策略。 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证500指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，属于中高风险与中高收益的开放式基金。
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基金经理简介

万琼| 任职时间: 2019年12月30日| 证券从业年限: 19.3年

万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）(2022年7月26日-2023年9月25日)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日-2024年11月8日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）(2023年9月26日—至今)、博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金(2025年8月15日—至今)、博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年12月2日—至今)、博时恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金(2026年5月20日—至今)的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年2季度，中国经济仍然延续供给强、需求弱的分化。生产端保持韧性，在AI产业链与出口高景气带动下动能强劲，规模以上工业增加值同比低位回升。需求端则内需转弱、外需强劲。社会消费品零售总额同比下滑，房地产投资降幅扩大，内需修复动能不足；出口依然强劲，延续高景气。价格端，受海外地缘冲突推升能源与大宗价格影响，PPI同比走高，名义修复加速兑现。货币政策保持适度宽松，宽松空间仍受海外通胀约束，财政与货币协同托底。 海外方面，美伊冲突成为主导全球资产的核心变量。2季度前期，霍尔木兹海峡通行量持续低位，国际油价冲高，随着美伊局势边际缓和，原油高位震荡回落，外部流动性压力阶段性释放。政策上，美联储在通胀韧性与油价扰动下转向谨慎，全球流动性阶段性收紧。同时，海外AI产业趋势延续高景气，与国内AI产业链形成共振。 A股市场成交活跃，结构持续分化。1季度末在美伊冲突催化下，避险情绪升温、前期热门板块承压，市场震荡回调；进入4月后，随着外部扰动减退、油价回落及1季报收官，全A盈利增速回暖，市场核心逻辑由估值修复切换至业绩兑现，转入景气驱动的结构性行情，呈现"科技领涨、指数震荡抬升"格局，AI算力等高景气赛道获资金集中增配。 在投资策略上，本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。 截至2026年06月30日，本基金A类基金份额净值为2.1056元，份额累计净值为2.1056元，本基金C类基金份额净值为2.0650元，份额累计净值为2.0650元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为19.47%，本基金C类基金份额净值增长率为19.38%，同期业绩基准增长率为17.61%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资92.88%
银行存款和结算备付金合计6.69%
其他各项资产0.43%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
行业分布
行业类别占基金资产净值比例（%）
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比0%）
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）所在证券市场所属国家（地区）
1中天0.00%——