广发中证500指数增强：2026第三季度报告（009608）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.60%

日涨幅

1.3305

净值

（11-02）

近1年：+0.64%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-24.49%

-24%

-15%

-6%

12%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-4.38%	-5.19%	-2.11%	3505/5054一般
近1月	-12.94%	-11.24%	-7.82%	3460/5025一般
近3月	-11.86%	-11.62%	-12.45%	2519/4834一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

广发中证500指数增强：2026第三季度报告（009608）

基金份额变动

基金总份额趋势

2.59亿份

2026Q2

5.48亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

258,518,536.81

变化

+289,017,318.31

+112%（份额大幅提升，买入火爆）

本期

547,535,855.12

投资目标

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

赵杰| 任职时间: 2020年10月15日| 证券从业年限: 18.3年

赵杰先生，中国籍，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理，太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理，广发基金管理有限公司权益投资二部量化研究员、量化投资部量化研究员、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2022年4月7日)、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2022年8月9日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

本报告期中证500指数上涨18.56%。4月美以伊冲突缓和，投资者风险偏好改善，上市公司披露财报，业绩增长较快的科技板块表现占优。5月市场围绕景气板块进行布局，行情出现分化，科创板、创业板上涨，价值红利板块则出现调整。6月霍尔木兹海峡逐步恢复通行，国际油价下跌，AI等科技产业趋势持续，资金继续流向成长板块。

在本报告期内，本基金主要采用中证500指数增强投资策略，利用量化模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置，同时为控制跟踪误差，模型控制在行业、市值等风险因子上的暴露。

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为22.52%，C类基金份额净值增长率为22.39%，同期业绩比较基准收益率为17.61%。

本期报告

本报告期中证500指数下跌17.67%。7月前期涨幅较大的科技板块受海外去杠杆等因素影响出现回调，价值板块表现相对占优。8月科技板块经历调整后出现反弹，同时美伊持续冲突利好资源板块，风格上小盘及成长表现较好。9月美债利率上行，美联储加息，对投资者风险偏好有所压制，市场整体有所调整。

本报告期内，本基金主要采用中证500指数增强投资策略，利用量化模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置，同时为控制跟踪误差，模型控制在行业、市值等风险因子上的暴露。

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-11.30%，C类基金份额净值增长率为-11.38%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

88.99%

2026Q2

87.52%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	4.49	100.00%	合计	8.41	100.00%	—
权益投资	4.00	88.99%	权益投资	7.36	87.52%	-1.47
股票	4.00	88.99%	股票	7.36	87.52%	-1.47
银行存款和结算备付金合计	0.37	8.13%	银行存款和结算备付金合计	0.89	10.56%	+2.43
其他资产	0.13	2.81%	其他资产	0.16	1.92%	-0.89
固定收益投资	0.00	0.07%	—	—	—	退出
债券	0.00	0.07%	—	—	—	退出

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

54.25%

2026Q2

54.51%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.72	16.37%	合计	1.31	15.88%	-0.49
制造业	0.62	14.16%	制造业	0.85	10.26%	-3.90
金融业	0.16	3.54%	金融业	0.27	3.25%	-0.29
批发和零售业	0.02	0.38%	批发和零售业	0.24	2.85%	+2.47
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%	交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.05%	+1.63
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.80%	水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.51%	-0.29
科学研究和技术服务业	0.03	0.74%	科学研究和技术服务业	0.12	1.44%	+0.70
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.42%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.01%	-0.41
建筑业	0.08	1.89%	建筑业	0.05	0.58%	-1.31
农、林、牧、渔业	0.05	1.09%	农、林、牧、渔业	0.04	0.51%	-0.58
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%	文化、体育和娱乐业	0.04	0.48%	+0.36
房地产业	0.02	0.42%	房地产业	0.04	0.47%	+0.05
租赁和商务服务业	0.03	0.62%	租赁和商务服务业	0.04	0.46%	-0.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%	-0.03
采矿业	0.00	0.01%	采矿业	0.00	0.00%	-0.01

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

21.85%

2026Q2

16.77%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比16.77%，换手率 120%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	德明利	001309	2.42%	11,300	退出十大	1	协创数据	300857	1.68%	55,400	新增十大	—
2	香农芯创	300475	2.16%	31,700	—	2	芯联集成-U	688469	1.37%	1,281,355	-0.26	+603,134
3	北京君正	300223	2.13%	37,700	—	3	方正	600601	1.34%	842,000	新增十大	—
4	扬杰	300373	1.68%	47,200	退出十大	4	长飞光纤	601869	1.34%	26,900	新增十大	—
5	芯联集成-U	688469	1.63%	678,221	—	5	大族激光	002008	1.33%	137,400	新增十大	—
6	光迅	002281	1.55%	26,600	退出十大	6	君正股份	300223	1.32%	84,800	-0.81	+47,100
7	源杰	688498	1.45%	3,400	退出十大	7	广合	001389	1.28%	60,089	新增十大	—
8	新宙邦	300037	1.44%	68,400	退出十大	8	香农芯创	300475	1.27%	68,500	-0.89	+36,800
9	星宸	301536	1.39%	47,700	退出十大	9	捷捷微电	300623	1.15%	297,800	新增十大	—
10	华丰	688629	1.36%	31,962	退出十大	10	复旦微电	688385	1.12%	164,992	新增十大	—
1	华灿	300323	1.05%	227,400	退出十大	1	三六零	601360	0.91%	843,600	新增十大	—
2	三环	300408	1.02%	26,900	退出十大	2	益生股份	002458	0.85%	865,300	新增十大	—
3	中天	600522	0.98%	70,900	退出十大	3	生益	600183	0.78%	49,700	新增十大	—
4	钢研高纳	300034	0.84%	216,300	退出十大	4	移远	603236	0.54%	62,400	新增十大	—
5	中国巨石	600176	0.75%	45,200	退出十大	5	昭衍新药	603127	0.49%	82,900	新增十大	—

持有 0

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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