华夏沪深300指数增强 :2026第三季度报告(001015)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.86%

日涨幅

2.0030

净值

(11-02)
近1年:-8.62%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-20.53%
-23%
-15%
-7%
1%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.96%
3055/5611一般
近1月-9.77%
2899/5580一般
近3月-13.21%
3220/5361一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华夏沪深300指数增强 :2026第三季度报告(001015)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
16.04亿份
2026Q2
18.46亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
1,604,207,187.60
变化
+241,885,908.37
+15%
本期
1,846,093,095.97
3

投资目标

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

主要投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上,本基金为指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

本基金业绩比较基准=95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

袁英杰| 任职时间: 2021年09月27日| 证券从业年限: 20年

硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员,上海申银万国证券研究所有限公司分析师,申万菱信基金管理有限公司高级数量研究员、基金经理助理、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司。曾任投资经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时应按期间折算)。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。
二季度,A股市场震荡上涨,科技主题行情明显。行业方面,电子、通信、建筑材料等科技成长相关行业表现较好,而农林牧渔、石油石化、美容护理等行业表现较差。市场风格方面,成长、动量等因子表现较好,估值、反转等因子表现较差,期间量化策略表现较好。
基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,本基金净值表现领先业绩基准,并有效地控制本基金的跟踪误差。
截至2026年6月30日,华夏沪深300指数增强A基金份额净值为2.464元,本报告期份额净值增长率为15.90%;华夏沪深300指数增强C基金份额净值为2.327元,本报告期份额净值增长率为15.77%;华夏沪深300指数增强Y基金份额净值为2.487元,本报告期份额净值增长率为16.05%,同期业绩比较基准增长率为11.71%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+4.19%,C类份额跟踪偏离度为+4.06%,Y类份额跟踪偏离度为+4.34%。
本期报告
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时应按期间折算)。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。
三季度,A股市场下跌震荡调整,其中沪深300下跌12.49%,中证500下跌17.67%,中证1000下跌17.15%。行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔等周期价值行业表现较好,而电子、通信、建筑材料等科技成长相关行业表现较差。市场风格方面,低估值、反转等因子表现较好,高成长、动量等因子表现较差,期间量化策略表现较好。
基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,本基金净值表现领先业绩基准,并有效地控制本基金的跟踪误差。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.12%
2026Q2
81.90%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资93.12%权益投资81.90%-11.22
股票93.12%股票81.90%-11.22
银行存款和结算备付金合计6.35%银行存款和结算备付金合计14.84%+8.49
其他各项资产0.53%其他各项资产3.26%+2.73
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
56.92%
2026Q2
54.12%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
金融业20.31%金融业22.60%+2.29
交通运输、仓储和邮政业0.00%交通运输、仓储和邮政业1.88%+1.88
科学研究和技术服务业0.00%科学研究和技术服务业1.78%+1.78
建筑业0.73%建筑业0.61%-0.12
合计0.46%合计0.40%-0.06
制造业0.44%制造业0.36%-0.08
农、林、牧、渔业0.45%农、林、牧、渔业0.32%-0.13
房地产业0.26%房地产业0.19%-0.07
信息传输、软件和信息技术服务业5.08%信息传输、软件和信息技术服务业0.03%-5.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.02%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%-0.01
采矿业0.00%采矿业0.00%—
租赁和商务服务业0.26%——退出
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
27.86%
2026Q2
25.56%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比25.56%,换手率 60%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1中际旭创5.14%—1中际旭创4.07%-1.07
2宁德时代3.87%—2宁德时代3.42%-0.45
3新易盛3.13%—3贵州茅台3.37%+0.45
4贵州茅台2.92%—4新易盛2.61%-0.52
5中国平安2.29%—5中国平安2.58%+0.29
6兆易创新2.21%退出十大6招商银行2.32%+0.22
7寒武纪2.15%—7药明康德1.78%新增十大
8招商银行2.10%—8寒武纪1.77%-0.38
9北方华创1.87%退出十大9海光信息1.69%新增十大
10紫金矿业1.80%—10紫金矿业1.61%-0.19
1摩尔线程0.19%退出十大1长鑫0.28%新增十大
2沐曦股份0.08%退出十大2燧原0.03%新增十大
3西安奕材0.07%退出十大3华润0.01%-0.01
4华润0.02%—4大普微0.01%新增十大
5禾元生物0.02%退出十大5联讯仪器0.01%新增十大