长盛盛丰混合 ：2026第三季度报告（003641）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.11%

日涨幅

1.4743

净值

（11-02）
近1年：-13.21%同类平均：-8.50%沪深300：-13.44%最大回撤：-30.98%
-31%
-21%
-10%
-0%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-8.05%
1726/2325一般
近1月-15.17%
1601/2324一般
近3月-13.89%
1598/2311一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

长盛盛丰混合 ：2026第三季度报告（003641）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
5,285万份
2026Q1
4,269万份
2026Q2
4,533万份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
42,690,600.37
变化
+2,634,446.20
+6%
本期
45,325,046.57
3

投资目标

通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

本基金将通过宏观、微观经济指标，市场指标，政策因素等，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上市公司。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货、国债期货及期权的投资。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

上一期报告
50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
本期报告
中证A500指数收益率*80%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
6

风险收益特征

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

杨衡| 任职时间: 2016年11月18日| 证券从业年限: 19年

杨衡先生，博士、博士后。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理等职务。

对比上一期报告，无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
1、报告期内行情回顾
2026年二季度，中国经济总体呈现“总量平稳、结构分化、外需偏强、内需偏弱、政策偏稳”的特征。从高频与月度数据看，工业生产、高技术制造、出口仍是中国宏观经济的主要支撑，而地产、民间投资和实物消费仍偏弱，传统地产链尚未形成有效接力，财政和产业政策更多在托底和结构引导，经济修复更多体现为供给端和外需端韧性，而非内生需求的全面回升。资本市场因此出现“宏观平、结构强”的定价特征：市场层面，A股演绎出鲜明的科技成长主线，权益偏向AI、半导体、先进制造和资源涨价链；债市受益于总量政策克制与资金面宽松，在基本面偏弱与流动性充裕支撑下震荡走强。IPO市场在审核提速与制度包容性增强背景下，供给明显向未盈利硬科技、AI、大模型、商业航天、半导体等方向倾斜，IPO市场进入常态化修复与硬科技倾斜并行的新阶段。
2026年二季度，中国宏观经济运行建立在“前期外需冲高、内需修复不均衡”的基础上，延续一季度的修复趋势，节奏较一季度边际放缓，但未明显失速，“外强内弱”特征仍然明显。宏观经济数据显示，就业和物价总体稳定，供给端韧性仍在，但居民商品消费恢复明显慢于服务消费，需求修复并不均衡。外需仍是二季度重要支撑，出口“锚定”增长，中国相对较低的石油依赖和更均衡的能源结构，使得能源冲击对增长拖累“可见但可控”。内需修复显著弱于外需，居民消费恢复呈现典型的“服务强、商品弱”特征，耐用品和可选消费仍受收入预期、房地产财富效应和政策脉冲减弱的影响。装备制造业、高技术制造业增长，明显高于整体工业增速，显示“新质生产力”仍是实体经济的结构亮点。
2026年二季度，货币政策呈现“总量宽松克制，结构支持优先”的关键特征。货币政策之所以保持克制，核心在于双重约束：一方面，需要稳增长、支持投资和信用扩张；另一方面，原油与上游价格抬升使得过早宽松可能放大通胀预期和汇率波动风险。因此，政策更偏向通过结构性工具、再贷款、财政贴息配合金融支持等方式，定向支持节能降耗改造、供应链稳定、民生相关行业和受输入性成本冲击行业。流动性环境总体仍偏宽松，但阶段性扰动加大。央行在二季度并非单边放松，而是更强调“精准投放、削峰填谷”，维持流动性合理充裕而非全面泛滥。二季度财政政策是支撑经济的重要抓手，特征是强度较高、节奏前置、结构优化，旨在对内需偏弱、地产承压的对冲，通过政府信用扩张尽快形成实物工作量。二季度产业政策的核心方向非常明确，即围绕新质生产力、科技创新、自主可控和产业升级展开。工业层面，高技术制造业、设备更新、AI基础设施、新能源、高端装备等方向受益最为明显，这也在工业增加值和资本市场表现中得到印证。
2026年二季度，政策组合的直接结果，是经济没有失速，但也没有出现总量刺激驱动的全面复苏。政策对宏观的作用更多体现为“托底而非强拉升”：财政前置稳住基建和部分制造业投资，货币维持流动性合理充裕但不明显降息，产业政策强化科技成长与自主可控投资主线。这套政策组合对资产价格的影响非常清晰：权益市场中，资金更愿意配置受政策扶持、景气可验证的科技成长与先进制造；债市则因总量宽松克制、基本面偏弱和资金面总体宽松而维持强势；信用风险因政策托底和违约减少而下降；IPO市场则因审核提速和制度包容性增强而出现硬科技供给加速。
2026年二季度，A股市场更接近“结构性牛市”而非普涨行情，A股总体呈震荡上行格局，双创板块表现强势，成长风格显著跑赢价值风格，市场结构性机会极强，呈现出鲜明的“科技抱团、新旧分化”特征。市场表现显示在总量经济缺乏全面上行动能的背景下，资金向景气最清晰、业绩弹性最大的成长板块集中：通信板块受益于高速光模块和海外算力链量价齐升，电子板块受益于国产替代和AI上游材料涨价，建材板块则受电子布等AI基础材料涨价推动。市场不是简单炒作“AI概念”，而是在AI硬件及半导体基础设施、材料、设备等最先兑现盈利的环节集中定价。少数高景气主线高度集中带来两个结果：第一，龙头和核心赛道不断强化，科技成长获得极强超额；第二，非主线板块、小微盘和传统消费、金融等方向明显承压，个股分化大幅加剧。
2026年二季度，债券收益率震荡下行，市场整体表现较强。行情节奏上，债市经历了典型的“预期扰动—修复—震荡”过程。债市走强的底层逻辑在于三点：一是经济未明显失速但内需偏弱，未形成对利率上行的充分压力；二是LPR未降、总量政策克制，反而强化了“增长温和、通胀可控”的利率环境；三是资金面总体宽松，支撑机构加杠杆和配置久期。二季度银行间流动性总体合理充裕，但资金价格并非单边宽松。央行维持的是“宽而有度”的资金环境，旨在支持信用扩张和政府债发行，同时避免杠杆过快上升。可转债是二季度固收中相对表现较优，但转债的超额收益并非全面普涨，而是与A股科技成长行情高度一致，集中在与AI、半导体、通信、高端制造等正股景气主线相关的品种，其本质不是利率下行带来的纯债牛，而是权益结构行情向转债市场的传导。
2026年二季度，IPO市场最重要的特征是“节奏恢复、审核提速、供给偏硬科技”。尽管IPO常态化发行节奏未全面放量，但新股上市首日高涨幅延续，赚钱效应非常突出。二级市场风险偏好回升叠加一级市场定价估值克制，形成了较高的新股安全垫和收益率。IPO审核与排队方面，受理、过会、注册全面提速，其中北交所发行提速显著，从申购资金看热度持续上升。另一方面，IPO市场供给结构正在快速向硬科技倾斜，硬科技、未盈利企业和大项目成为主角。
2、报告期内本基金投资策略分析
根据本基金合同约定，本基金为灵活配置混合型基金，股票投资仓位范围为0%至95%。在充分研判市场环境、评估主要指数相对优势、并基于组合策略模拟回溯测算的基础上，我们于2024年12月中下旬将投资策略优化调整为“双基指基”（百优266组合）指数策略，即“中证A500指数–沪深300指数”类指数化操作策略。具体而言，组合以中证A500指数成份股中不属于沪深300指数的部分为基础构建指数化组合，持仓比例参照该部分成份股在中证A500指数中的相对权重进行归一化处理，并跟随指数每半年一次的成份股调整节奏进行调仓。在符合基金合同约定的前提下，组合整体股票仓位维持在90%–95%。该策略已在基金2024年第四季度报告中作详细披露，同时，“长盛基金理财家”等官方公众号亦通过多篇专题文章，对策略逻辑与操作细节进行了深入阐述。
本报告期内，我们继续坚持“双基指基”指数化投资策略，未对策略框架进行重大调整。权益仓位整体保持在90%以上，同时，我们密切跟踪市场波动，结合市场节奏进行小幅度的仓位优化与波段操作，及时止盈，力求在跟踪基准的基础上争取超额收益。2026年6月中旬，我们依据中证A500指数及沪深300指数成份股的定期调整公告（从调整结果看，“双基指基”266组合策略沿续了方法论的稳健性），对“266组合”策略的成份股持仓进行了相应调整。此外，报告期内个别时点由于基金申购赎回，导致仓位被动变化，我们及时进行了再平衡操作，但仍对净值表现产生了小幅影响，后续运作中我们将进一步优化仓位和流动性管理。
展望未来，我们坚定看好中国资产的长期投资价值。中证A500指数在表征和投资中国优质资产方面具有独特优势，而在此基础上构建的“双基指基”266组合策略，进一步聚焦于中证A500指数中非沪深300的成份股，战略新兴产业与新质生产力龙头的权重相对更高，具备更强的成长韧性与时代代表性。
我们将继续恪守勤勉尽责的原则，在控制风险的前提下，动态优化组合，力争为持有人创造稳健、可持续的回报。
本期报告
1、报告期内行情回顾
2026年三季度，中国宏观经济延续"动能向新、结构向优"的弱修复格局，呈现明显的"K型"分化，结构上表现为“外需偏强、内需偏弱、价格回升、政策加码、资产表现分化”的典型组合。增长层面，三季度实际GDP的主流前瞻普遍与二季度4.3%大体相近或小幅改善，核心支撑来自出口和工业生产，主要拖累仍是房地产、投资和偏弱的实物消费。价格层面，8月CPI已回升至0.8%、PPI升至3.8%，9月制造业PMI回升至50.1%、综合PMI回升至50.7%，表明经济景气在季末边际修复，但修复更多来自供给和外需改善，而非内需全面转强。资产表现上，三季度A股经历明显再平衡，科技成长大幅回撤，红利、资源、防御板块占优；债市则在“弱基本面现实+宽松预期”驱动下走强，呈现长端下行、短端偏稳偏上、信用利差收窄、转债承压的格局；IPO和新股市场显著提速，尤其北交所成为发行主力，但受理端和排队审核结构分化，体现出“发行加快、审核趋严、硬科技导向强化”的制度特征。
2026年三季度，中国经济宏观运行的主线是总量平稳、结构分化。对于三季度，多个前瞻口径预计维持与二季度持平，但也有观点认为在出口拉动下小幅修复。这一分歧本身就说明，三季度经济并非全面改善，而是供给端好于需求端、名义变量好于实际内需的修复。从景气指标看，三季度制造业PMI边际向上，9月重回扩张区间；同期非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数也明显回升，显示生产和需求同步改善，但改善强度有限；高技术制造业、装备制造业PMI相对略强，说明增长动能继续向新经济和出口链集中。价格方面，数据显示三季度通胀有所回升，但驱动力更多来自油价、原材料和输入性因素，而不是消费需求显著走强。价格改善对企业名义收入和上游利润有支撑，但对居民端购买力和终端需求的改善仍需观察。另一方面，需求结构的分化更为突出。房地产投资同比持续下降，是主要拖累项；制造业和基建累计增速也较前期回落，反映投资内生动能偏弱。消费方面，高频数据显示三季度线下消费支付金额同比弱增长，说明服务消费和场景消费边际回暖，但并不足以改变商品消费和地产链消费偏弱的格局。金融数据同样验证“宽货币、弱信用”，社融存量同比或回落，表明流动性环境并不紧，但信用扩张斜率偏弱，资金更多停留在金融体系和债券配置链条，而不是快速转化为实体部门的高强度融资需求。综合判断，三季度经济不是衰退式下滑，而是弱修复、强分化。工业、出口和新动能行业保持韧性，消费和服务在季末略有修复，但房地产、传统投资和信用扩张仍偏弱，因此经济改善的稳定性更多依赖政策后续落地速度与财政传导效率。
2026年三季度，宏观政策主线可以概括为：货币维持宽松基调，财政强调加快落地，产业政策继续向科技创新和新基建集中，季末稳增长信号有所增强。货币政策方面，人民银行三季度货币政策委员会例会延续“适度宽松”基调，并新增“综合运用并适时调整货币政策工具”表述，同时强调“加力扩大内需、优化供给、加快推动新旧动能转换”，政策语气较二季度更积极。公开市场操作和跨季流动性呵护较为明显，债市资料显示，央行重启14天逆回购、超额续作MLF，并在季末维护资金面稳定。其含义在于，一方面压低融资成本、稳定预期；另一方面并未转向强刺激，仍保留观察窗口，因此形成“流动性宽松、但信用扩张不强”的现实。财政政策方面，7月政治局会议提出及时谋划出台增量政策、加大逆周期调节力度，三季度政策重点落在加快各类债券发行使用进度、用好地方政府债务结存限额、推进专项债和超长期特别国债落地。这意味着财政并非没有发力，而是发力偏后置、落地重实物工作量转化。对宏观的意义是，三季度财政更多起到底部托举作用，对四季度形成更直接支撑。产业政策方面，导向继续集中在科技、安全、先进制造和新型基础设施。相关政策框架强调制造、科技与安全并重，重点方向包括先进集成电路、具身智能、下一代电池、商业航天、低空基础设施、算力网络、数据基础设施等。这种政策组合的实质影响是：短期对总需求拉动有限，但会持续提升高技术制造、设备更新和科技融资的政策确定性，也解释了为何即便A股三季度科技回调，IPO供给和资本市场制度仍明显向硬科技倾斜。总体看，三季度政策并非“大水漫灌”，而是宽货币托底、财政后置加速、地产边际修复、产业定向加码。其直接结果是债券市场受益最明显，股票市场则更多体现为行业结构再定价，而宏观增长的改善仍需等待政策向信用、投资和消费的更充分传导。
2026年三季度，A股市场行情的核心特征是先急跌、后反弹、再震荡，风格从科技成长显著切向红利与资源。主要宽基指数普遍收跌，科创跌幅居前。节奏上，7月是情绪杀伤最强阶段，AI链和前期高拥挤科技板块集中调整，成长风格估值快速出清；8月出现超跌修复，农业、煤炭、医药轮番走强，小微盘反弹明显；9月市场再度转入缩量震荡，成交额中枢环比下移。行业层面，资源与防御板块全面占优。申万一级行业中，煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药、等表现较强，电子、通信等成长板块相对回撤较大。这一结构并非简单的风险偏好下降，而是资金从“估值扩张”转向“盈利验证”的再定价过程：上半年科技股涨幅过大、拥挤度过高，在三季度业绩与外部流动性扰动下集体去估值，而高股息低波红利、资源和部分低位周期板块承接避险与补涨资金。热点和概念层面，三季度并未形成单一强主线，资金结构也体现谨慎。随着AI链整体退潮，农林牧渔受涨价逻辑和低位修复推动，煤炭、油气受商品上涨与高股息属性支撑，医药则在估值低位和部分创新方向催化下走强。市场本质上进入多板块轮动、主线弱化、交易集中度下降的新阶段。这也意味着四季度若要出现指数级修复，需要看到成交回暖和盈利预期同步改善。
2026年三季度，债券市场表现明显强于股票，行情主线清晰：基本面偏弱、货币宽松预期升温、流动性呵护持续，带来利率中枢下移和信用利差压缩。利率债方面，三季度收益率曲线呈平坦化。从变动幅度看，30年期下行幅度更大，反映短端受资金价格约束略偏硬，而长端受配置力量和降息预期推动更强。信用债方面，收益率整体随国债下行，且低等级、长久期信用债下行更明显。这说明三季度信用市场交易的不是违约恐慌，而是资产荒下的信用下沉和利差压缩。资金面稳定、配置需求释放，是利差收窄的核心原因。流动性层面，央行跨季呵护较强，构成债市偏强运行的重要支撑。三季度债市虽数次受出口、通胀和稳增长预期扰动，但并未改变利率下行趋势，反而在政策表述更宽松时形成阶段性突破。这也解释了为何中国债市在全球利率上行环境中保持相对独立。可转债是三季度债市中相对弱的一环，高价高溢价品种压力尤为明显。原因在于正股走弱导致转股弹性下降，而此前固收+配置带来的高估值又需要消化，结果形成“正股回调+估值压缩”双杀。三季度转债市场的供给和存量结构都在加速重塑，更像是权益弱势环境下的估值修正，而非传统意义上的稳健防御资产。
2026年三季度，IPO及新股市场最鲜明的特征是发行提速显著、募资恢复较快、北交所成为核心增量、审核结构呈“受理偏冷、上会注册提速”分化。数据显示，2026年三季度A股IPO发行数量及融资规模同比、环比均明显增加，新股融资显著回暖，其中服务创新型中小企业差异化定位的北交所是三季度重要增量来源。新股首日平均涨幅整体仍非常可观，打新热度维持高位。审核与排队情况则显示监管节奏并未放松，但更强调优中选优与存量项目出清。结构上，沪深市场则继续强化对硬科技、未盈利优质企业的支持，部分百亿级募资项目仍在排队，显示资本市场融资功能正向新质生产力进一步倾斜。总体而言，三季度IPO市场并非简单回暖，而是在审核趋严前提下的结构性扩容：发行和募资恢复，北交所贡献主要增量，硬科技和专精特新成为供给核心，但受理端偏冷、审核周期仍有波动，意味着后续市场节奏仍将受政策导向、财务更新周期和二级市场风险偏好共同影响。
2、报告期内本基金投资策略分析
根据本基金合同约定，本基金为灵活配置混合型基金，股票投资仓位范围为0%至95%。在充分研判市场环境、评估主要指数相对优势、并基于组合策略模拟回溯测算的基础上，我们于2024年12月中下旬将投资策略优化调整为“双基指基”（百优266组合）指数策略，即“中证A500指数–沪深300指数”类指数化操作策略。具体而言，组合以中证A500指数成份股中不属于沪深300指数的部分为基础构建指数化组合，持仓比例参照该部分成份股在中证A500指数中的相对权重进行归一化处理，并跟随指数每半年一次的成份股调整节奏进行调仓。在符合基金合同约定的前提下，组合整体股票仓位维持在90%–95%。该策略已在基金2024年第四季度报告中作详细披露，同时，“长盛基金理财家”等官方公众号亦通过多篇专题文章，对策略逻辑与操作细节进行了深入阐述。
本报告期内，我们继续坚持“双基指基”指数化投资策略，未对策略框架进行重大调整。权益仓位整体保持在90%以上，同时，我们密切跟踪市场波动，结合市场节奏进行小幅度的仓位优化与波段操作，及时止盈，力求在跟踪基准的基础上争取超额收益。报告期内个别时点由于基金申购赎回，导致仓位被动变化，我们及时进行了再平衡操作，但仍对净值表现产生了影响及拖累，后续运作中我们将进一步优化仓位和流动性管理。
展望未来，我们坚定看好中国资产的长期投资价值。中证A500指数在表征和投资中国优质资产方面具有独特优势，而在此基础上构建的“双基指基”266组合策略，进一步聚焦于中证A500指数中非沪深300的成份股，战略新兴产业与新质生产力龙头的权重相对更高，具备更强的成长韧性与时代代表性。
我们将继续恪守勤勉尽责的原则，在控制风险的前提下，动态优化组合，力争为持有人创造稳健、可持续的回报。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.20%
2026Q1
83.52%
2026Q2
91.09%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
权益投资83.52%权益投资91.09%+7.57
股票83.52%股票91.09%+7.57
固定收益投资5.05%固定收益投资5.47%+0.42
债券5.05%债券5.47%+0.42
银行存款和结算备付金合计6.20%银行存款和结算备付金合计2.06%-4.14
买入返售金融资产5.16%买入返售金融资产1.32%-3.84
其他资产0.08%其他资产0.06%-0.02
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
69.50%
2026Q1
70.18%
2026Q2
70.92%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例（%）行业类别占基金资产净值比例（%）
合计88.02%合计92.73%+4.71
制造业70.18%制造业70.92%+0.74
信息传输、软件和信息技术服务业5.11%信息传输、软件和信息技术服务业6.19%+1.08
采矿业2.75%采矿业4.27%+1.52
批发和零售业2.65%批发和零售业2.39%-0.26
科学研究和技术服务业1.01%科学研究和技术服务业1.94%+0.93
房地产业1.07%房地产业1.42%+0.35
租赁和商务服务业1.18%租赁和商务服务业1.04%-0.14
交通运输、仓储和邮政业0.73%交通运输、仓储和邮政业0.99%+0.26
水利、环境和公共设施管理业0.74%水利、环境和公共设施管理业0.88%+0.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.63%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.84%+0.21
建筑业1.02%建筑业0.74%-0.28
卫生和社会工作0.35%卫生和社会工作0.39%+0.04
住宿和餐饮业0.20%住宿和餐饮业0.24%+0.04
教育0.14%教育0.20%+0.06
金融业0.12%金融业0.14%+0.02
文化、体育和娱乐业0.12%文化、体育和娱乐业0.13%+0.01
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
11.52%
2026Q1
17.78%
2026Q2
14.44%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比14.44%，换手率 40%）
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）备注序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）
1亨通2.74%—1亨通1.90%-0.84
2佰维存储2.45%—2长川1.77%-0.13
3长川1.90%—3华海清科1.51%+0.01
4大族激光1.81%退出十大4华虹宏力1.49%新增十大
5光迅1.63%—5协创数据1.48%-0.05
6信维1.56%退出十大6光迅1.30%-0.33
7协创数据1.53%—7睿创微纳1.29%新增十大
8华海清科1.50%—8通富微电1.29%新增十大
9香农芯创1.39%退出十大9佰维存储1.22%-1.23
10北京君正1.27%退出十大10兴森1.19%新增十大