工银中证500六个月持有指数增强 :2026第二季度报告(014133)

基金PK

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收益表现

+2.06%

日涨幅

1.0644

净值

(11-02)
近1年:-9.11%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-26.77%
-28%
-19%
-11%
-2%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.18%
3137/5616一般
近1月-12.63%
3688/5585一般
近3月-12.89%
3106/5364一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

工银中证500六个月持有指数增强 :2026第二季度报告(014133)
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基金份额变动

基金总份额趋势
9,851万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
98,511,818.53
3

投资目标

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
4

投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
5

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,长期来看,本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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基金经理简介

刘子豪| 任职时间: 2024年5月15日| 证券从业年限: 6年

硕士研究生。曾任华兴证券量化研究员;2022年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2023年4月12日至今,担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2023年11月3日至2024年11月28日,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年5月15日至今,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年8月14日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月20日至今,担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年7月14日至今,担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年3月10日至今,担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2026年3月18日至今,担任工银瑞信中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日至今,担任工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

海外方面,2026年4月以来美伊局势逐步缓和,油价中枢在高位震荡后,于5月至今已大幅回落。二季度美国经济增长韧性较强,物价短期压力加大。通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降,日欧央行已启动加息,美联储货币政策相机抉择。 国内方面,二季度经济增长动能有所放缓,其中外需维持强劲,内需疲软是主要拖累。油价上行带来输入性成本抬升,叠加国内供需调整,工业品价格呈现快速上行态势,并带动二季度工业企业营收增速和利润增速回升。 二季度风险偏好抬升之下,全球主要国家权益市场均显著修复。AI浪潮持续演绎下,科技引领市场大幅上涨。A股方面,4月以来中东局势降温,市场显著修复,创业板指、科创50更持续创新高。整体来看,二季度成长风格显著占优,申万一级行业中电子、通信、建材涨幅居前。 回顾二季度,受AI硬件行情催化,市场呈现出极致分化,增加了组合超额收益的获取难度。二季度本基金在仓位上并未做大幅调整。在二季度基金操作中,本基金股票策略alpha稳定,同时各子策略之间保持较低相关性。本基金二季度仍以多因子量化选股策略为主要配置策略,严格控制组合在风格、行业层面的敞口。本基金将着力于研发、迭代所用的指数增强策略,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
89.81%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资89.81%
股票89.81%
银行存款和结算备付金合计9.68%
其他资产0.51%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
55.72%
2026Q2
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
13.88%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比13.88%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1长川1.19%——
2盛屯矿业1.08%——
3协创数据1.04%——
4桐昆股份1.02%——
5中伟新材1.02%——
6金诚信1.01%——
7浙富1.00%——
8赤峰黄金1.00%——
9科达1.00%——
10亚钾国际0.99%——
1同享0.78%——
2禾昌聚合0.72%——
3富士达0.69%——
4法兰泰克0.67%——
5长虹0.67%——