建信中证500指数量化增强 :2026第三季度报告(016267)

基金PK

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收益表现

+2.06%

日涨幅

1.2159

净值

(11-02)
近1年:-7.13%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-28.54%
-26%
-16%
-6%
3%
13%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.95%
3527/5625一般
近1月-13.76%
4161/5594一般
近3月-11.39%
2662/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

建信中证500指数量化增强 :2026第三季度报告(016267)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.38亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
138,407,330.25
3

投资目标

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
4

投资策略

本基金采用指数增强型投资策略,以标的指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
6

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

叶乐天| 任职时间: 2022年12月23日| 证券从业年限: 18年

叶乐天先生,数量投资部副总经理(主持工作),博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2012年3月21日至2016年7月20日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金于2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日至2025年11月14日任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年3月25日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年6月3日起任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2026年6月9日起任建信丰汇债券型证券投资基金的基金经理;2026年8月18日起任建信新锐量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

刘明辉| 任职时间: 2022年12月23日| 证券从业年限: 11年

刘明辉先生,硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。2021年10月27日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2022年10月17日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月29日起任建信北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理;2025年12月24日起任建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年12月30日起任建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2026年2月11日起任建信恒生生物科技指数型证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金为指数增强型产品,投资目标是在跟踪标的指数的前提下,力争获取稳健超额收益。2026年三季度中证500指数整体宽幅震荡,市场整体波动加剧,资金轮动节奏较快,板块行情持续性偏弱。高端制造、先进科技细分赛道具备阶段性修复行情,部分传统周期板块估值持续消化。 基金管理人主要以多因子量化模型,从基本面、量价、舆情、资金流向等多维度数据提取Alpha因子搭建多因子模型,结合中证500中盘成长与制造为主的指数特性优化因子结构,在保持行业中性、风格中性的前提下构建投资组合,保持组合较低跟踪误差,聚焦布局高Alpha、高预期收益标的,兼顾指数精准跟踪、超额收益增厚与组合风险管控的目标。同时叠加深度学习因子强化个股收益预判能力,优选预期收益稳定、性价比突出的股票。同时,管理人根据三季度市场高波动特征,灵活运用股指期货工具动态调节组合整体仓位,利用基差交易策略,对增厚组合稳健收益,进一步增强收益。 本报告期本基金A净值增长率-15.43%,波动率1.94%,业绩比较基准收益率-16.81%,波动率1.89%。本报告期本基金C净值增长率-15.49%,波动率1.94%,业绩比较基准收益率-16.81%,波动率1.89%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
83.53%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资83.53%
股票83.53%
银行存款和结算备付金合计13.81%
其他资产2.66%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
13.93%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比13.93%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1源杰1.52%——
2江苏金租1.09%——
3兴蓉环境1.08%——
4长川1.05%——
5罗博特科1.04%——
6青岛港1.03%——
7物产中大0.99%——
8光迅0.94%——
9鼎泰高科0.93%——
1信雅达0.86%——
10长芯博创0.85%——
2龙利得0.75%——
3亚星化学0.73%——
4天新药业0.61%——
5长鑫0.46%——