长信中证科创创业50指数增强 :2026第三季度报告(016729)

基金PK

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收益表现

+1.20%

日涨幅

1.3880

净值

(11-02)
近1年:-15.61%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-46.81%
-40%
-22%
-3%
15%
33%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-7.60%
4987/5625不佳
近1月-22.91%
5316/5594不佳
近3月-28.40%
5262/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

长信中证科创创业50指数增强 :2026第三季度报告(016729)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.48亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
248,067,332.18
3

投资目标

本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
4

投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
5

业绩比较基准

中证科创创业50指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

左金保| 任职时间: 2022年12月13日| 证券从业年限: 16年

经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。现任量化投资管理中心总经理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金、长信上证科创板综合指数增强型证券投资基金和长信汇优量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

姚奕帆| 任职时间: 2023年1月31日| 证券从业年限: 11年

华威大学金融数学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证A500指数增强型证券投资基金、长信沪深300指数量化增强型证券投资基金和长信汇众量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

今年三季度以来,市场受前期高点压力和地缘局势动荡回调后维持震荡,板块间的行情明显切换,前期领涨的AI算力相关板块回调明显,医药、红利、贵金属、传统能源如煤炭石油等有所反弹。沪深两市成交活跃度逐步走低,一度回落至1.5万亿元以下。伴随美联储加息预期和一次加息落地,市场对AI产业链的资本开支预期有所谨慎。市场风格方面,小市值、低波、低流动性风格相对占优。 展望后市,算力建设已经越来越成为未来AI发展的基石,终端算力需求正在推动半导体和通信的整条产业链进行技术的快速迭代升级,而算力所需要的天量能源也将助推能源建设开启新的增长周期。在地缘局势逐渐紧张、不确定性攀升的背景下,国内经济可能会受到影响,但在越来越多的领域上,我国已经站在了创新突破的最前沿,科技创新和新质生产力发展的步伐不会放缓,且将成为推动经济增长和产业升级的新动能,AI、机器人、新能源等重点产业的技术突破、新技术产业化落地或将开启新一轮资本开支周期,持续的研发投入将带动相关资产价值重估。从市场结构来看,以半导体、人工智能、高端装备制造、新能源和生物医药等为代表的创业板、科创板上市公司,更符合我国经济转型升级方向,有望获得市场更多关注,具备相对较好的成长空间。 投资策略上,本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重,追求超越业绩比较基准的投资回报。我们将自下而上精选有业绩支撑的个股,伴随优秀的公司成长,同时基于估值水平等因素寻找交易性机会,力争增厚持有收益。 截至2026年9月30日,长信中证科创创业50指数增强A基金份额净值为1.8006元,份额累计净值为1.8006元,本报告期内长信中证科创创业50指数增强A净值增长率为-30.18%;长信中证科创创业50指数增强C基金份额净值为1.7721元,份额累计净值为1.7721元,本报告期内长信中证科创创业50指数增强C净值增长率为-30.25%,同期业绩比较基准收益率为-31.91%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.68%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.68%
股票93.68%
银行存款和结算备付金合计5.86%
其他资产0.46%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
72.46%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计80.57%
制造业72.46%
合计13.94%
制造业12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业1.23%
卫生和社会工作0.02%
采矿业0.01%
科学研究和技术服务业0.01%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
69.34%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比69.34%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创9.26%——
2新易盛9.19%——
3寒武纪8.07%——
4宁德时代7.44%——
5中微6.31%——
6中芯国际6.15%——
7三环5.01%——
8亿纬锂能3.44%——
9佰维存储3.16%——
10汇川2.87%——
1睿创微纳1.88%——
2复旦微电1.73%——
3鼎泰高科1.66%——
4固德威1.60%——
5新产业1.57%——