鹏华中证1000指数增强 ：2026第三季度报告（016785）

基金PK

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收益表现

+2.46%

日涨幅

1.3560

净值

（11-02）
近1年：-12.34%同类平均：-11.25%沪深300：-13.44%最大回撤：-27.11%
-28%
-19%
-10%
-2%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.01%
3578/5625一般
近1月-12.85%
3789/5594一般
近3月-8.59%
1828/5371良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

鹏华中证1000指数增强 ：2026第三季度报告（016785）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
17.07亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
1,706,880,658.81
3

投资目标

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
4

投资策略

1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金，以中证1000指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越业绩比较基准的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上，运用多因子量化选股模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险，力求实现超额收益。 （1）多因子量化选股模型 本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系，挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合，进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪，分析其变化规律，基金经理根据市场状况结合因子变化趋势，对模型使用的因子结构进行动态调整。 （2）风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 （3）投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股为主，也包括非成份股中与成份股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 本基金可投资可转换债券及可交换债券，可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策，以增强本基金的收益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
5

业绩比较基准

中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
6

风险收益特征

本基金属于股票指数增强型基金，其预期的收益和风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

苏俊杰| 任职时间: 2022年12月26日| 证券从业年限: 14年

苏俊杰先生,国籍中国,理学硕士,14年证券从业经验。曾任MSCI INC.分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理，财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部副总经理，现担任指数与量化投资部总经理/基金经理。2021年03月至2025年01月担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金经理,2021年03月至今担任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2022年01月至今担任鹏华中证500指数增强型证券投资基金基金经理,2022年08月至2023年12月担任鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金经理,2022年12月至今担任鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年12月至今担任鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年12月至今担任鹏华中证1000指数增强型证券投资基金基金经理,2023年02月至今担任鹏华国证2000指数增强型证券投资基金基金经理,2023年06月至2026年03月担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年08月至今担任鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2023年09月至2024年10月担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年09月至今担任鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年12月至今担任鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2023年12月至2026年03月担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理,2024年01月至2025年06月担任鹏华智投800混合型证券投资基金基金经理,2024年05月至今担任鹏华智投数字经济混合型证券投资基金基金经理,2024年06月至2025年08月担任鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年02月至今担任鹏华沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理,2025年02月至今担任鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年04月至今担任鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年04月至今担任鹏华中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年10月至今担任鹏华上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理,2025年11月至今担任鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理,2026年07月至今担任鹏华领航成长量化选股混合型证券投资基金基金经理,苏俊杰先生具备基金从业资格。

时赟超| 任职时间: 2024年12月28日| 证券从业年限: 8年

时赟超先生,国籍中国,工学硕士,8年证券从业经验。曾任财通基金管理有限公司量化投资部研究助理。2019年11月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2024年12月至今担任鹏华中证1000指数增强型证券投资基金基金经理,2024年12月至今担任鹏华智投800混合型证券投资基金基金经理,2024年12月至今担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金经理,2025年04月至2026年07月担任鹏华安泽混合型证券投资基金基金经理,2025年07月至今担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理,2025年08月至今担任鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年11月至今担任鹏华中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理,2025年12月至今担任鹏华上证科创板100指数增强型证券投资基金基金经理,2026年04月至今担任鹏华上证科创板200指数增强型证券投资基金基金经理,2026年06月至今担任鹏华创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理,2026年09月至今担任鹏华瑞衡稳健120天持有期债券型证券投资基金基金经理,时赟超先生具备基金从业资格。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内，本基金在控制相对中证1000指数跟踪误差的基础上，采用量化方法进行选股，在严格遵守指数成分股投资比例，控制包括行业、风格在内的各类风险暴露的前提下，力争在中证1000指数收益率的基础上进行增强。量化选股模型侧重于不同预测收益来源、不同预测周期因子的动态配置，辅以稳健均衡的风格，平衡模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性，力争获取稳健的超额收益。 近年来，市场结构化行情加剧，这对管理人的选股能力和超额回撤控制能力提出了更高要求。我们的量化模型在基本面、量价、另类等因子上采用了相对均衡的配置，以此应对各种行情，努力争取相对基准的超额收益。 展望未来，随着市场有效性不断提升，在策略竞争日趋激烈的情况下，尤其是市场成交活跃度不足时，模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战，我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素，因此我们将持续挖掘新的alpha因子，对模型进行优化和迭代。 截至本报告期末，本报告期A类份额净值增长率为-12.47%，同期业绩比较基准增长率为-16.31%；C类份额净值增长率为-12.56%，同期业绩比较基准增长率为-16.31%；I类份额净值增长率为-12.49%，同期业绩比较基准增长率为-16.31%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
86.90%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
权益投资86.90%
股票86.90%
银行存款和结算备付金合计11.68%
其他资产1.41%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
53.71%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例（%）
合计76.07%
制造业53.71%
合计11.08%
信息传输、软件和信息技术服务业9.87%
制造业9.11%
采矿业2.02%
交通运输、仓储和邮政业1.94%
批发和零售业1.74%
科学研究和技术服务业1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.39%
卫生和社会工作0.84%
建筑业0.76%
房地产业0.56%
租赁和商务服务业0.51%
采矿业0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业0.39%
科学研究和技术服务业0.37%
水利、环境和公共设施管理业0.37%
金融业0.35%
文化、体育和娱乐业0.27%
租赁和商务服务业0.27%
农、林、牧、渔业0.17%
水利、环境和公共设施管理业0.16%
房地产业0.08%
批发和零售业0.07%
综合0.06%
住宿和餐饮业0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.02%
金融业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
10.54%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比10.54%）
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）所在证券市场所属国家（地区）
1中远海特1.33%——
2鹏辉1.08%——
3国科微0.88%——
4迪安诊断0.84%——
5三友0.79%——
6思瑞浦0.78%——
7东芯股份0.73%——
8赛意信息0.70%——
9蔚蓝锂芯0.70%——
10明泰铝业0.68%——
1三孚新科0.49%——
2君正股份0.48%——
3长鑫0.43%——
4亿道信息0.32%——
5美新0.31%——