工银中证1000指数增强 :2026第三季度报告(016942)

基金PK

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收益表现

+2.64%

日涨幅

1.1954

净值

(11-02)
近1年:-13.66%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-28.60%
-31%
-21%
-12%
-2%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.89%
3484/5625一般
近1月-11.62%
3429/5594一般
近3月-7.74%
1635/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

工银中证1000指数增强 :2026第三季度报告(016942)
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基金份额变动

基金总份额趋势
8.24亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
824,410,772.53
3

投资目标

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
4

投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
5

业绩比较基准

中证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,长期来看,本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金经理简介

刘子豪| 任职时间: 2026年3月10日| 证券从业年限: 7年

硕士研究生。曾任华兴证券量化研究员;2022年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2023年4月12日至2026年7月1日,担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2023年11月3日至2024年11月28日,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年5月15日至今,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年8月14日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至2026年9月15日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2025年2月7日至2026年9月15日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月20日至今,担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年7月14日至2026年9月15日,担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年3月10日至今,担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2026年3月18日至今,担任工银瑞信中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日至今,担任工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年9月28日至今,担任工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

海外方面,尽管面临美联储加息、油价高企等宏观逆风,但AI产业带动上市企业盈利强劲增长,三季度欧美权益市场显著修复。通胀预期抬升下美欧日央行启动加息,油价中枢抬升推高海外通胀读数、一定程度拖累全球经济增长动能,但预计仍在可控幅度内。 国内方面,二季度以来经济增长动能放缓,其中外需维持强劲,内需边际走弱。三季度以来稳增长政策发力对传统内需形成托底,外需仍维持强劲,叠加国内供需调整,工业品价格和工业企业利润维持平稳态势。 A股方面,7月以来AI产业链大幅回调,叠加外部地缘政治等不确定性因素,市场情绪有所降温。整体来看,三季度价值风格显著占优,中信一级行业中银行、煤炭、农林牧渔等涨幅居前。 回顾三季度,市场整体风格转换明显,前期因AI行情导致的alpha回撤有所回复。本基金在仓位上并未做大幅调整。在三季度基金操作中,本基金股票策略alpha稳定,同时各子策略之间保持较低相关性。本基金三季度仍以多因子量化选股策略为主要配置策略,严格控制组合在风格、行业层面的敞口。本基金将着力于研发、迭代所用的指数增强策略,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 报告期内,本基金A份额净值增长率为-12.98%,本基金A份额业绩比较基准收益率为-16.31%;本基金C份额净值增长率为-13.07%,本基金C份额业绩比较基准收益率为-16.31%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
88.91%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资88.91%
股票88.91%
银行存款和结算备付金合计10.11%
其他资产0.99%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
58.51%
2026Q3
行业分布
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
13.07%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比13.07%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1金龙0.94%——
2艾迪精密0.94%——
3康恩贝0.94%——
4鲁抗0.93%——
5歌华有线0.91%——
6浙版传媒0.91%——
7天味0.91%——
8金禾0.90%——
9国电南自0.90%——
10新疆众和0.89%——
1山东赫达0.86%——
2岱勒新材0.78%——
3西部牧业0.76%——
4桐昆股份0.76%——
5隆达股份0.74%——