申万菱信中证1000指数增强型 :2026第三季度报告(017067)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.41%

日涨幅

1.1989

净值

(11-02)
近1年:-5.57%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.87%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.52%
3319/5625一般
近1月-9.15%
2721/5594良好
近3月-8.06%
1701/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

申万菱信中证1000指数增强型 :2026第三季度报告(017067)
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基金份额变动

基金总份额趋势
4,150万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
41,499,573.76
3

投资目标

本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
4

投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
5

业绩比较基准

中证1000指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
6

风险收益特征

本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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基金经理简介

刘敦| 任职时间: 2023年02月14日| 证券从业年限: 17年

刘敦先生,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金、申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人、代为履行指数投资部负责人职责,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金、申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

夏祥全| 任职时间: 2023年02月14日| 证券从业年限: 15年

夏祥全先生,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年03月加入申万菱信基金,曾任申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金、申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金、申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金、申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金经理,现任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,市场呈下跌走势,上证综指下跌-6.16%,深证成指下跌-20.47%,沪深300指数下跌-12.49%,中证500指数下跌-17.67%,中证1000指数下跌-17.15%,从市值风格上看,以沪深300为代表的大盘股跑赢以中证500为代表的中盘股和以中证1000为代表的小盘股,且深证成指跑输上证综指14%。 市场结构化分化较大,以等权指数和自由流通市值加权指数的差异为例,沪深300等权指数在区间内下跌-6.62%,中证500等权指数下跌-10.13%,中证1000等权指数下跌-9.02%,均跑赢相应的自由流通市值加权指数。 本基金采用的量化模型秉持基本面优秀、分析师情绪改善且量价特征配合的主要选股逻辑,从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2026年三季度的行情特征较为一致,报告期内本基金净值表现跑赢业绩比较基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度在更长的周期内控制在基金合同的规定范围内。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
87.90%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资87.90%
股票87.90%
银行存款和结算备付金合计5.88%
固定收益投资5.54%
债券5.54%
其他资产0.68%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
63.58%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计88.26%
制造业63.58%
信息传输、软件和信息技术服务业11.26%
科学研究和技术服务业2.94%
金融业2.69%
批发和零售业2.30%
建筑业1.36%
水利、环境和公共设施管理业0.92%
采矿业0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.53%
房地产业0.50%
交通运输、仓储和邮政业0.47%
卫生和社会工作0.47%
农、林、牧、渔业0.46%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
8.60%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比8.6%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1南亚新材1.60%——
2中熔1.37%——
3昭衍新药1.01%——
4思瑞浦0.72%——
5普冉股份0.72%——
6智微0.68%——
7张家港行0.66%——
8重庆银行0.64%——
9龙迅股份0.61%——
10富瀚微0.59%——