华夏中证800指数增强 ：2026第三季度报告（017985）

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。

主要投资策略包括股票投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。

中证800指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

本基金跟踪的标的指数为中证800指数，业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)*5%。中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成，综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现。作为指数增强型基金，本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在跟踪误差控制在目标范围内的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。 三季度，A股市场结构性行情明显，行业间分化较大：银行、煤炭、农林牧渔等行业表现相对较好，而电子、通信、建材等行业表现较差。市场风格轮动较快，整体上看，本基金三季度持仓继续保持均衡，量化策略表现正常。 基金投资运作方面，报告期内本基金以多层次、多驱动、高度分散化的量化投资策略为主，投资策略完全基于计算机模型，全流程高度自动化。投资策略基于多维度海量数据，开发大量有预测能力的信号，在控制基金与标的指数跟踪误差较低的基础上，力争获取更高的超额收益。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 截至2026年9月30日，华夏中证800指数增强A基金份额净值为1.1996元，本报告期份额净值增长率为-8.72%；华夏中证800指数增强C基金份额净值为1.1829元，本报告期份额净值增长率为-8.81%，同期业绩比较基准增长率为-13.29%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+4.57%，C类份额跟踪偏离度为+4.48%。