长信中证1000指数增强 :2026第三季度报告(018013)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.45%

日涨幅

1.4223

净值

(11-02)
近1年:-2.57%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-25.19%
-24%
-15%
-6%
3%
13%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.52%
3982/5625一般
近1月-12.18%
3559/5594一般
近3月-6.97%
1471/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

长信中证1000指数增强 :2026第三季度报告(018013)
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基金份额变动

基金总份额趋势
10.76亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
1,076,148,875.46
3

投资目标

本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
4

投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
5

业绩比较基准

中证1000指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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基金经理简介

左金保| 任职时间: 2023年4月20日| 证券从业年限: 16年

经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。现任量化投资管理中心总经理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金、长信上证科创板综合指数增强型证券投资基金和长信汇优量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

三季度,市场经历了一轮剧烈的风格再平衡,上半年领涨的AI算力、半导体、光模块等科技成长板块,在交易拥挤度触及历史高位后快速回调,而红利、资源、医药、地产链方向逆势走强。指数层面,三季度科创50、创业板指回调幅度较大,上证指数与上证50相对抗跌,大盘价值风格显著占优。行业表现与上半年几乎完全反转,三季度煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物涨幅居前,电子、通信则由领涨转为最大的调整板块。 展望后市,本季度的调整本质上是上半年科技行情抱团后的均值回归,也为后续机会的扩散腾出了空间。宏观层面,国内经济增长性对稳定,出口相对亮眼,四季度政策呵护力度有望加码;海外方面,美联储利率路径是最大变量,全球流动性预期反复将阶段性扰动风险偏好。产业层面,算力基建仍是AI发展的基石,半导体、通信产业链的技术迭代与能源建设的新增长周期仍在延续,随着拥挤度消化、超跌修复与业绩验证推进,市场风格有望更加均衡,超额收益机会的广度有望增加。在投资策略上,本基金坚持以基本面为主导,综合考量短期交易情绪、中期行业景气度及长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善、质地优异且被市场低估的优质个股。综合 alpha 模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力争为投资者获取长期稳健超额收益。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.96%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.96%
股票92.96%
银行存款和结算备付金合计5.08%
其他资产1.96%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
54.73%
2026Q3
行业分布
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
12.33%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比12.33%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1东芯股份1.11%——
2思瑞浦1.07%——
3福晶1.02%——
4蔚蓝锂芯1.02%——
5移远0.96%——
6星源材质0.95%——
7翰宇药业0.95%——
8创世纪0.94%——
9新集0.92%——
10鹏辉0.92%——
1富春0.50%——
2泉阳泉0.50%——
3甬金股份0.49%——
4三利谱0.49%——
5移为0.49%——