鑫元国证2000指数增强 ：2026第三季度报告（018579）

本基金为股票指数增强型基金，在力求对国证2000指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，追求超越标的指数的投资收益。

本基金为股票指数增强型基金，股票资产投资比例不低于基金资产的80%，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，综合分析比较不同金融资产的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。

国证2000指数收益率×90%+恒生指数收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金属于指数增强型股票基金。投资管理上主要采用量化多因子选股策略，精选一篮子股票组合，持股较为分散。同时，采用量化风险模型合理控制组合风险，控制风格和行业偏离，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超 7.75%。在此基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金股票组合中 80%以上权重为国证2000 成分股，保持了跟标的指数的风格基本一致。 在报告期内，管理团队严格按照量化选股模型运作，并不断挖掘表现较好的因子轮动策略，持续优化选股模型。后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础，配合新股申购、股指期货仓位替代等策略，追求长期稳健的超额收益。