中加中证500指数增强：2026第三季度报告（010153）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.28%

日涨幅

1.1501

净值

（11-02）

近1年：-7.96%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-24.49%

-25%

-17%

-9%

-1%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-3.86%	-5.19%	-2.11%	3459/5614一般
近1月	-13.08%	-11.24%	-7.82%	3877/5583一般
近3月	-12.25%	-11.62%	-12.45%	2882/5362一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

中加中证500指数增强：2026第三季度报告（010153）

基金份额变动

基金总份额趋势

3,261万份

2026Q2

3,369万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

32,606,324.25

变化

+1,080,655.12

+3%

本期

33,686,979.37

投资目标

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

对比上一期报告，无变化

投资策略

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

钟伟| 任职时间: 2020年09月27日| 证券从业年限: 16年

钟伟先生，复旦大学数学博士。2009年7月至2016年5月，先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月，任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

本期报告

钟伟| 任职时间: 2020年09月27日| 证券从业年限: 17年

屠玮佳| 任职时间: 2026年08月14日| 证券从业年限: 7年新增经理

屠玮佳女士，CFA，美国马里兰大学金融学硕士。2019年8月加入中加基金管理有限公司。2019年8月至2020年8月，担任固定收益部研究员；2020年8月至2026年2月担任权益投资部量化研究员，现任基金经理。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

2026年第二季度A股市场呈现大盘震荡上行、成长赛道结构性牛市、市场极致分化的特征。在经历了一季度的冲高回落与中东地缘冲突的短期扰动后，4月份美伊局势缓和后市场回暖，CPO和存储率先启动，沪指探底回升。5月份海外存储龙头业绩超预期催化，半导体设备、光通信连续放量，AI科技产业链业绩兑现带动成长板块持续走强。6月份科技主线全面爆发，创业板、科创50指数创下阶段新高乃至历史新高，月末科技板块高潮后出现获利回吐。

本报告期，沪深300指数上涨11.90%，中证500指数上涨18.56%，中证1000上涨15.62%。从市场风格来看，中小盘成长风格相对占优，大盘价值风格继续承压。

本基金采用量化多因子模型选股模型对股票投资价值做定量分析，在此基础上构建股票投资组合，基金的持股非常分散。报告期内，基金保持仓位稳定，在严格控制跟踪误差的基础上，力争获得持续稳定的超额收益。

本期报告

2026年三季度A股市场整体呈现缩量调整、存量资金博弈的弱势环境中，7月份受AI叙事降温、海外地缘冲突再起的影响，市场风格由科技成长板块向低估值防御板块切换影响，科技含量较高的中证500指数同样出现调整，指数单月跌幅达17.02%，后期随着前期超跌的科技成长板块迎来修复，叠加中小盘风格占优，中证500出现反弹，指数于8月中上旬反弹近12个点，后期随着美联储加息、全球利率转鹰影响，市场整体风险偏好出现回落，指数呈现震荡下行，成交量持续缩量的格局。

产品运作方面，本基金主要采用量化选股方式进行投资，仓位维持在94%左右，风格暴露贴近中证500指数，三季度产品基准下跌16.81%，产品下跌10.51%，从运作情况来看策略表现较好，持续贡献正向超额。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

92.10%

2026Q2

93.71%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.48	100.00%	合计	0.44	100.00%	—
权益投资	0.44	92.10%	权益投资	0.41	93.71%	+1.61
股票	0.44	92.10%	股票	0.41	93.71%	+1.61
银行存款和结算备付金合计	0.04	7.54%	银行存款和结算备付金合计	0.03	6.20%	-1.34
其他资产	0.00	0.37%	其他资产	0.00	0.10%	-0.27
固定收益投资	0.00	0.00%	—	—	—	退出
债券	0.00	0.00%	—	—	—	退出

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

64.29%

2026Q2

55.85%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.05	10.89%	合计	0.07	15.28%	+4.39
制造业	0.04	7.36%	制造业	0.04	9.23%	+1.87
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%	交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%	+1.08
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%	+0.34
租赁和商务服务业	0.00	0.08%	租赁和商务服务业	0.00	0.59%	+0.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%	+0.44
金融业	0.00	0.48%	金融业	0.00	0.30%	-0.18
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%	科学研究和技术服务业	0.00	0.29%	+0.13
批发和零售业	0.00	0.53%	批发和零售业	0.00	0.19%	-0.34
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%	+0.13
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%	农、林、牧、渔业	0.00	0.12%	+0.06
采矿业	0.00	0.60%	采矿业	0.00	0.12%	-0.48
房地产业	0.00	0.03%	房地产业	0.00	0.08%	+0.05
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%	文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%	+0.06
建筑业	0.00	0.07%	建筑业	0.00	0.02%	-0.05
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	—	—	—	退出
卫生和社会工作	0.00	0.00%	—	—	—	退出
综合	0.00	0.41%	—	—	—	退出

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

18.65%

2026Q2

12.51%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比12.51%，换手率 150%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	德明利	001309	2.57%	1,300	退出十大	1	广汇	600256	1.25%	83,000	新增十大	—
2	协创数据	300857	2.16%	3,040	退出十大	2	源杰	688498	1.10%	300	新增十大	—
3	星宸	301536	1.78%	6,600	退出十大	3	同方股份	600100	1.07%	72,500	新增十大	—
4	立昂微	605358	1.67%	10,300	退出十大	4	方正	600601	0.95%	31,800	新增十大	—
5	浙江鼎力	603338	1.66%	18,700	退出十大	5	百济神州	688235	0.95%	1,580	新增十大	—
6	扬杰	300373	1.52%	4,600	退出十大	6	光迅	002281	0.93%	2,500	新增十大	—
7	金诚信	603979	1.51%	12,200	退出十大	7	东吴证券	601555	0.91%	49,400	新增十大	—
8	中伟新材	300919	1.42%	15,500	退出十大	8	睿创微纳	688002	0.89%	2,254	新增十大	—
9	九安医疗	002432	1.36%	9,200	退出十大	9	华安证券	600909	0.88%	50,200	新增十大	—
10	信科移动-U	688387	1.21%	29,000	退出十大	10	君正股份	300223	0.88%	3,000	新增十大	—
1	中国船舶	600150	0.44%	6,200	退出十大	1	京沪高铁	601816	0.73%	67,300	新增十大	—
2	东阳光	600673	0.41%	5,800	退出十大	2	中国电信	601728	0.60%	42,500	新增十大	—
3	紫金矿业	601899	0.33%	6,200	退出十大	3	南大环境	300864	0.47%	8,500	新增十大	—
4	星网锐捷	002396	0.31%	7,730	退出十大	4	江苏华辰	603097	0.47%	11,200	新增十大	—
5	三六零	601360	0.30%	16,500	退出十大	5	华阳	002906	0.43%	7,200	新增十大	—

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

中加中证500指数增强：2026第三季度报告（010153）