天弘中证科技100指数增强发起 ：2026第三季度报告（010202）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.61%

日涨幅

1.6224

净值

（11-02）
近1年：-4.03%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-26.75%
-24%
-13%
-2%
9%
20%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.66%
3072/5054一般
近1月-9.63%
2587/5025一般
近3月-12.44%
2649/4834一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

天弘中证科技100指数增强发起 ：2026第三季度报告（010202）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.12亿份
2026Q2
1.99亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
211,985,667.34
变化
-12,572,802.77
-6%
本期
199,412,864.57
3

投资目标

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

本基金的主要策略包括：资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、其他类型资产投资策略。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

刘笑明| 任职时间: 2020年10月29日| 证券从业年限: 12年

男，运筹学硕士。历任建信基金管理有限责任公司量化研究员、北京极至投资管理有限公司投资经理、中国人保资产管理有限公司基金经理，2020年4月加盟本公司。

对比上一期报告，无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
报告期内，市场整体上行，并延续年初以来的分化行情。具体来说，根据万得数据统计（以价格指数计算，未考虑指数样本股分红收益）：中证全指上涨12.14%，沪深300上涨11.90%，中证A500上涨14.26%，中证500上涨18.56%，创业板指上涨36.35%，中证1000上涨15.62%。本基金增强策略的对标指数科技100指数上涨27.98%。报告期内，基金以基准指数为投资基础，通过选股模型围绕基准进行持续优化，力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的，并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性，基金在报告期内取得了一定程度的超额收益。
投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析，利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。
本期报告
报告期内，市场整体遭遇较大回撤。具体来说，根据万得数据统计（以价格指数计算，未考虑指数样本股分红收益）：中证全指下跌13.79%，沪深300下跌12.49%，中证A500下跌14.96%，中证500下跌17.67%，创业板指下跌27.80%，中证1000下跌17.15%。本基金增强策略的对标指数中证科技100指数下跌19.74%。报告期内，基金以基准指数为投资基础，通过选股模型围绕基准进行持续优化，力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的，并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性，基金在报告期内取得了一定程度的超额收益。
投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析，利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.76%
2026Q2
94.39%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
权益投资93.76%权益投资94.39%+0.63
股票93.76%股票94.39%+0.63
银行存款和结算备付金合计6.02%银行存款和结算备付金合计5.53%-0.49
其他资产0.22%其他资产0.08%-0.14
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
81.10%
2026Q2
81.06%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例（%）行业类别占基金资产净值比例（%）
合计4.52%合计1.92%-2.60
制造业4.36%制造业1.83%-2.53
——金融业0.89%新增
——科学研究和技术服务业0.32%新增
信息传输、软件和信息技术服务业0.11%信息传输、软件和信息技术服务业0.06%-0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%-0.01
采矿业0.01%采矿业0.00%-0.01
批发和零售业1.08%——退出
交通运输、仓储和邮政业0.00%——退出
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
44.69%
2026Q2
41.44%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比41.44%，换手率 50%）
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）备注序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）
1兆易创新6.31%—1北方华创5.16%-0.64
2北方华创5.80%—2京东方Ａ4.77%-0.46
3京东方Ａ5.23%—3兆易创新4.63%-1.68
4恒瑞4.16%—4恒瑞4.15%-0.01
5立讯精密4.03%—5海康威视4.05%+0.63
6宁德时代3.63%—6宁德时代4.04%+0.41
7中天3.54%—7立讯精密3.68%-0.35
8海康威视3.42%—8迈瑞医疗3.54%新增十大
9TCL3.37%—9TCL3.31%-0.06
10亿纬锂能2.85%退出十大10中天2.64%-0.90
1豪鹏0.57%退出十大1长鑫0.58%新增十大
2思源0.51%—2思源0.57%+0.06
3领益智造0.49%退出十大3安洁0.17%新增十大
4海光信息0.40%退出十大4联讯仪器0.08%新增十大
5华虹宏力0.38%退出十大5大普微0.07%新增十大