东财中证新能源车ETF发起式联接 ：2026第二季度报告（010805）

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求偏离度和跟踪误差最小化。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

中证新能源汽车指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为ETF联接基金，且目标ETF为采用指数化操作的股票型基金，因此本基金的预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

报告期内，本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标的指数相似的投资收益。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，保持基金整体运行平稳。 截至2026年06月30日，东财中证新能源车ETF发起式联接A份额净值为1.2625元，报告期内基金份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准收益率为-0.47%；东财中证新能源车ETF发起式联接C份额净值为1.2348元，报告期内基金份额净值增长率为0.38%，同期业绩比较基准收益率为-0.47%。