天弘国证生物医药ETF发起式联接 ：2026第二季度报告（011040）

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金产品投资策略主要包括：目标ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、其他金融工具投资策略。

国证生物医药指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险的原则，严格遵守基金合同约定， 原则上采取完全复制的投资策略跟踪指数，尽力降低交易成本，力争实现基金净值增长 率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差极小化。 报告期内，本基金的跟踪误差主要来自汇率波动、申购赎回变动等情况导致的结构 变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪 偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。 截至2026年06月30日，天弘国证生物医药ETF发起式联接A基金份额净值为0.3941 元，天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金份额净值为0.3898元。报告期内份额净值增 长率天弘国证生物医药ETF发起式联接A为-4.90%，同期业绩比较基准增长率为-5.70%； 天弘国证生物医药ETF发起式联接C为-4.95%，同期业绩比较基准增长率为-5.70%。