南方中证1000ETF发起联接 :2026第二季度报告(011860)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.55%

日涨幅

0.8846

净值

(11-02)
近1年:-13.29%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-28.79%
-29%
-20%
-11%
-1%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.17%
3712/5616一般
近1月-12.42%
3624/5585一般
近3月-9.49%
2028/5364良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

南方中证1000ETF发起联接 :2026第二季度报告(011860)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
7.96亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
796,293,979.18
3

投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
4

投资策略

本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。主要投资策略包括:资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
5

业绩比较基准

中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
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基金经理简介

崔蕾| 任职时间: 2021年09月27日| 证券从业年限: 11年

中国国籍,女,康奈尔大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2019年6月28日至2022年2月18日,任大数据300基金经理;2020年3月26日至2023年3月27日,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2019年11月29日至2023年7月4日,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2018年11月8日至2023年12月29日,任南方中证500增强基金经理;2022年12月1日至2023年12月29日,任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理;2019年6月12日至2025年6月6日,任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证申万有色金属ETF、南方有色金属ETF联接、南方中证1000ETF基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50ETF基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普红利低波50ETF联接基金经理;2021年6月24日至今,任南方中证科创创业50ETF基金经理;2021年8月19日至今,任南方中证科创创业50ETF联接基金经理;2021年9月27日至今,任南方中证1000ETF发起联接基金经理;2021年12月29日至今,任南方国证在线消费ETF 基金经理;2022年1月26日至今,任南方中证500增强策略ETF基金经理;2022年11月23日至今,任南方国证交通运输行业ETF基金经理;2023年11月24日至今,任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

报告期内,中证1000指数上涨15.62%。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离; (3) 根据指数成份股调整进行的基金调仓引起的偏离,对此我们事前制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。 2026年二季度A股市场结构出现明显分化,中证1000指数收涨,表现优于沪深300。4月份受地缘冲突阶段性缓和、风险偏好快速修复带动,指数上行;5-6月份市场K型分化加剧了波动,板块轮动加速,整体由科技板块主导的牛市持续深化,指数收涨。从基本面看,二季度出口高增,中证1000成份股盈利能力改善,对估值形成支撑;指数于5月实施样本临时调整、6月完成定期调样,批量纳入半导体、光电子、高端装备等领域专精特新企业,进一步强化“小盘+成长+硬科技”属性;从风格角度看,中证1000作为小盘成长风格的代表,在市场风险偏好修复期弹性更强,反之则较弱,因此二季度市场风险偏好对指数表现有较大影响。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资87.28%
银行存款和结算备付金合计6.57%
固定收益投资4.49%
债券4.49%
其他资产1.66%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比0%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1吉和昌0.00%——
2康美特0.00%——
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1南方中证1000ETF南方基金管理股份有限公司股票型90.46%交易型开放式