东财中证银行指数：2026第三季度报告（011971）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

-0.84%

日涨幅

1.4402

净值

（11-02）

近1年：+9.05%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-9.76%

-24%

-14%

-3%

17%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+2.27%	-5.19%	-2.11%	139/5611优秀
近1月	+3.98%	-11.24%	-7.82%	111/5580优秀
近3月	+6.70%	-11.62%	-12.45%	26/5361优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

所属板块：银行

报告名称

东财中证银行指数：2026第三季度报告（011971）

基金份额变动

基金总份额趋势

6,091万份

2026Q2

5,526万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

60,905,436.34

变化

-5,649,563.00

-9%

本期

55,255,873.34

投资目标

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

中证银行指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

姚楠燕| 任职时间: 2021年04月30日| 证券从业年限: 9年

美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。曾任中欧国际工商学院金融学/会计学研究助理、东财基金管理有限公司筹备组成员，现任东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

报告期内，本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标的指数相似的投资收益。

报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，保持基金整体运行平稳。

截至2026年06月30日，东财中证银行指数A份额净值为1.1970元，报告期内基金份额净值增长率为-8.15%，同期业绩比较基准收益率为-8.91%；东财中证银行指数C份额净值为1.1725元，报告期内基金份额净值增长率为-8.24%，同期业绩比较基准收益率为-8.91%；东财中证银行指数E份额净值为1.1890元，报告期内基金份额净值增长率为-8.24%，同期业绩比较基准收益率为-8.91%。

本期报告

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

92.97%

2026Q2

92.61%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.74	100.00%	合计	0.78	100.00%	—
权益投资	0.69	92.97%	权益投资	0.72	92.61%	-0.36
股票	0.69	92.97%	股票	0.72	92.61%	-0.36
银行存款和结算备付金合计	0.05	6.93%	银行存款和结算备付金合计	0.06	7.10%	+0.17
其他资产	0.00	0.11%	其他资产	0.00	0.29%	+0.18

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「金融业」占净值比例趋势

95.73%

2026Q2

95.05%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
金融业	0.69	95.73%	金融业	0.72	95.05%	-0.68
制造业	0.00	0.02%	制造业	0.00	0.02%	—
合计	0.69	95.75%	合计	0.00	0.02%	-95.73
—	—	—	采矿业	0.00	0.00%	新增

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

61.56%

2026Q2

61.34%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比61.34%，换手率 20%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	招商银行	600036	14.29%	290,492	—	1	招商银行	600036	14.40%	264,392	+0.11	-26,100
2	兴业银行	601166	9.40%	409,600	—	2	兴业银行	601166	8.88%	372,800	-0.52	-36,800
3	工商银行	601398	7.67%	782,800	—	3	工商银行	601398	7.79%	712,500	+0.12	-70,300
4	农业银行	601288	5.85%	695,200	—	4	交通银行	601328	6.01%	587,400	+0.26	-58,000
5	交通银行	601328	5.75%	645,400	—	5	农业银行	601288	5.82%	632,700	-0.03	-62,500
6	江苏银行	600919	5.30%	355,200	—	6	江苏银行	600919	5.28%	323,300	-0.02	-31,900
7	浦发银行	600000	3.84%	322,300	—	7	浦发银行	600000	3.67%	293,400	-0.17	-28,900
8	宁波银行	002142	3.28%	79,860	—	8	宁波银行	002142	3.40%	72,660	+0.12	-7,200
9	平安银行	000001	3.27%	234,800	—	9	平安银行	000001	3.26%	213,700	-0.01	-21,100
10	上海银行	601229	2.89%	240,610	—	10	上海银行	601229	2.82%	219,010	-0.07	-21,600
1	红板	603459	0.01%	61	—	1	红板	603459	0.01%	61	—	—
2	长裕	603407	0.01%	61	—	2	长裕	603407	0.00%	61	-0.01	—
3	嘉德利	603435	0.00%	41	—	3	沈鼓	601091	0.00%	151	新增十大	—
4	振石股份	601112	0.00%	84	退出十大	4	嘉德利	603435	0.00%	41	—	—
5	至信股份	603352	0.00%	33	退出十大	5	马矿股份	601123	0.00%	93	新增十大	—

持有 0

东财中证银行指数 ：2026第三季度报告（011971）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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