东财食品饮料指数增强：2026第三季度报告（012340）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.21%

日涨幅

0.5130

净值

（11-02）

近1年：-16.52%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-15.80%

-23%

-16%

-8%

-1%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+2.07%	-5.19%	-2.11%	233/5616优秀
近1月	+2.42%	-11.24%	-7.82%	285/5585优秀
近3月	-2.14%	-11.62%	-12.45%	732/5364优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

所属板块：食品饮料

报告名称

东财食品饮料指数增强：2026第三季度报告（012340）

基金份额变动

基金总份额趋势

2.10亿份

2026Q2

2.26亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

209,694,601.04

变化

+15,906,756.17

+8%

本期

225,601,357.21

投资目标

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。

对比上一期报告，无变化

投资策略

1、指数化投资策略本基金将运用指数化的投资方法，通过参考标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成对标的指数的跟踪目标。 2、指数增强策略指数增强策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，运用数量化的策略体系构建投资组合，实现在偏离度控制的基础上获取超额收益，主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化策略。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

杨路炜| 任职时间: 2021年11月02日| 证券从业年限: 10年

北京大学软件工程（金融工程方向）硕士。曾任兴业经济研究咨询股份有限公司分析师，现任东财基金管理有限公司基金经理。

本期报告

杨路炜| 任职时间: 2021年11月02日| 证券从业年限: 10年

北京大学软件工程（金融工程方向）硕士。曾任兴业经济研究咨询股份有限公司分析师，现任东财基金管理有限公司基金经理。

刘志豪| 任职时间: 2026年07月01日| 证券从业年限: 5年新增经理

伊利诺伊大学香槟分校经济学、统计学硕士。曾任平安科技股份有限公司资深投资研究员，平安证券股份有限公司资产管理事业部量化投资团队投资经理、副经理职务，现任东财基金管理有限公司基金经理。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

本基金为指数增强型基金，报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的同时，力争基金的净值增长超越业绩基准。

报告期内基金较好的完成了跟踪目标，通过使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，控制投资组合和基准之间的风格偏离，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面，主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略，并根据市场风格变化不定期对组合进行优化，力争获取稳定的超额收益。

本期报告

截至2026年09月30日，东财食品饮料指数增强A份额净值为0.5009元，报告期内基金份额净值增长率为5.32%，同期业绩比较基准收益率为4.04%；东财食品饮料指数增强C份额净值为0.4936元，报告期内基金份额净值增长率为5.25%，同期业绩比较基准收益率为4.04%；东财食品饮料指数增强E份额净值为0.4930元，报告期内基金份额净值增长率为5.25%，同期业绩比较基准收益率为4.04%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

93.98%

2026Q2

90.27%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	1.00	100.00%	合计	1.12	100.00%	—
权益投资	0.94	93.98%	权益投资	1.02	90.27%	-3.71
股票	0.94	93.98%	股票	1.02	90.27%	-3.71
银行存款和结算备付金合计	0.05	5.31%	银行存款和结算备付金合计	0.10	9.14%	+3.83
其他资产	0.01	0.72%	其他资产	0.01	0.59%	-0.13

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

91.86%

2026Q2

87.82%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.02	2.13%	合计	0.02	2.07%	-0.06
制造业	0.02	1.79%	制造业	0.02	1.82%	+0.03
批发和零售业	0.01	0.76%	批发和零售业	0.01	0.71%	-0.05
综合	0.00	0.34%	综合	0.00	0.25%	-0.09

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

54.17%

2026Q2

50.60%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比50.6%，换手率 20%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	伊利股份	600887	9.52%	393,300	—	1	伊利股份	600887	9.71%	398,700	+0.19	+5,400
2	贵州茅台	600519	9.34%	7,800	—	2	贵州茅台	600519	9.10%	8,100	-0.24	+300
3	五粮液	000858	8.75%	117,000	—	3	五粮液	000858	7.65%	122,300	-1.10	+5,300
4	泸州老窖	000568	5.56%	71,000	—	4	山西汾酒	600809	5.03%	48,800	-0.13	+2,100
5	山西汾酒	600809	5.16%	46,700	—	5	泸州老窖	000568	4.79%	74,200	-0.77	+3,200
6	海天味业	603288	5.06%	151,100	—	6	海天味业	603288	4.68%	158,000	-0.38	+6,900
7	东鹏饮料	605499	2.55%	20,428	—	7	安琪酵母	600298	2.31%	69,000	-0.11	+2,900
8	安琪酵母	600298	2.42%	66,100	—	8	双汇发展	000895	2.19%	103,500	-0.05	+4,500
9	养元饮品	603156	2.30%	46,400	退出十大	9	东鹏饮料	605499	2.14%	21,328	-0.41	+900
10	双汇发展	000895	2.24%	99,000	—	10	洋河股份	002304	1.83%	54,900	新增十大	—
1	粤桂股份	000833	0.34%	14,400	—	1	粤桂股份	000833	0.25%	15,000	-0.09	+600
2	天润乳业	600419	0.28%	36,700	退出十大	2	仲景	300908	0.25%	16,240	+0.01	+5,440
3	仲景	300908	0.24%	10,800	—	3	金枫酒业	600616	0.23%	48,300	新增十大	—
4	好想你	002582	0.21%	24,900	—	4	五芳斋	603237	0.22%	16,400	+0.02	+700
5	五芳斋	603237	0.20%	15,700	—	5	好想你	002582	0.22%	26,000	+0.01	+1,100

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东财食品饮料指数增强 ：2026第三季度报告（012340）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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