汇添富中证500基本面增强指数 ：2026第三季度报告（012498）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.17%

日涨幅

0.8846

净值

（11-02）
近1年：-11.65%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-29.29%
-28%
-18%
-9%
1%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.24%
3158/5614一般
近1月-11.04%
3227/5583一般
近3月-10.62%
2360/5362良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

汇添富中证500基本面增强指数 ：2026第三季度报告（012498）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
6,092万份
2026Q2
6,084万份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
60,917,488.59
变化
-79,105.74
0%
本期
60,838,382.85
3

投资目标

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数作为基金投资组合的标的指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略还包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

中证500指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

顾耀强| 任职时间: 2021年09月16日| 证券从业年限: 22年

国籍：中国。学历：清华大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，现任增强收益部总监。2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2026年3月6日任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月24日至2024年10月18日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至今任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至2022年9月22日任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。

温琪| 任职时间: 2024年06月05日| 证券从业年限: 16年

国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年6月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年6月5日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2024年9月27日至今任汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2026年3月31日至今任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2026年5月29日至今任汇添富价值智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告，无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
2026年二季度，A股市场整体呈现震荡上行态势，但是结构极致分化，呈现典型的“一九行情”特征。主要宽基指数如沪深300、中证500、中证1000等实现了显著修复，但小市值、微盘股则持续走弱，市场集中度提升，成长与硬科技板块领先。行业分化显著，石油石化、农林牧渔、钢铁等行业跌幅居前，而电子、通信、建材等板块涨幅巨大。二季度上证指数上涨5.20%，万得全A指数上涨12.82%，中证500指数上涨18.56%。
报告期内，我们积极调整了行业板块配置，同时在股指期货贴水较多时，使用了部分中证500股指期货头寸来获取确定性的超额收益，取得了较好的表现。本基金管理人将继续采用基本面与量化选股相结合的方式，在投资实践中不断总结反思，持续优化投资框架，力争在控制跟踪误差的基础上获取稳健的超额收益。
本期报告
2026年三季度，A股市场整体呈现震荡调整，但是结构剧烈反转，呈现典型的"高低切换、风格再平衡"特征。主要宽基指数普遍回调，且成长属性越强、前期涨幅越大，跌幅越深：科创50、创业板指分别大跌30.70%、27.80%，均创下各自历史单季度最大跌幅；深证成指跌20.47%，中证500跌17.67%，中证1000跌17.15%，而大盘蓝筹相对抗跌，沪深300跌12.49%，上证指数、上证50仅跌6.16%、5.56%，市场集中度明显下降，红利与价值板块领先。行业分化依然显著但强弱格局与上半年几近倒序，电子、通信、建筑材料、电力设备等行业跌幅居前，而煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等板块涨幅可观。
报告期内，我们积极调整了行业板块配置，同时在股指期货贴水较多时，使用了部分中证500股指期货头寸来获取确定性的超额收益，取得了较好的表现。本基金管理人将继续采用基本面与量化选股相结合的方式，在投资实践中不断总结反思，持续优化投资框架，力争在控制跟踪误差的基础上获取稳健的超额收益。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
86.29%
2026Q2
86.05%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
权益投资86.29%权益投资86.05%-0.24
股票86.29%股票86.05%-0.24
银行存款和结算备付金合计10.50%银行存款和结算备付金合计11.64%+1.14
固定收益投资1.85%固定收益投资2.27%+0.42
债券1.85%债券2.27%+0.42
其他资产1.36%其他资产0.04%-1.32
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
71.34%
2026Q2
66.25%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例（%）行业类别占基金资产净值比例（%）
合计0.19%合计86.30%+86.11
制造业0.19%制造业66.25%+66.06
金融业7.37%金融业7.53%+0.16
信息传输、软件和信息技术服务业2.66%信息传输、软件和信息技术服务业6.41%+3.75
采矿业1.48%采矿业2.00%+0.52
批发和零售业1.55%批发和零售业1.54%-0.01
文化、体育和娱乐业0.12%文化、体育和娱乐业0.72%+0.60
科学研究和技术服务业0.54%科学研究和技术服务业0.63%+0.09
——房地产业0.47%新增
卫生和社会工作0.30%卫生和社会工作0.37%+0.07
租赁和商务服务业0.35%租赁和商务服务业0.28%-0.07
——建筑业0.10%新增
交通运输、仓储和邮政业1.03%——退出
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
12.69%
2026Q2
6.16%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比6.16%，换手率 80%）
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）备注序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）
1源杰1.59%—1芯源微0.86%-0.28
2光迅1.43%退出十大2苏州银行0.65%新增十大
3国际复材1.33%—3齐鲁银行0.64%新增十大
4长川1.29%退出十大4贵阳银行0.63%新增十大
5德明利1.28%退出十大5长沙银行0.63%新增十大
6宏和1.22%退出十大6常熟银行0.62%新增十大
7华虹宏力1.16%退出十大7国际复材0.61%-0.72
8芯源微1.14%—8源杰0.54%-1.05
9华海清科1.08%退出十大9太辰光0.50%新增十大
10信维0.98%退出十大10三棵树0.48%新增十大
1中材0.19%退出十大————