国寿安保沪港深300ETF联接 ：2026第二季度报告（012663）

本基金通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。

本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。

中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪中证沪港深300指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 本基金投资标的包括港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 截至本报告期末国寿安保沪港深300ETF联接A基金份额净值为1.2878元，本报告期基金份额净值增长率为7.05%；截至本报告期末国寿安保沪港深300ETF联接C基金份额净值为1.2766元，本报告期基金份额净值增长率为6.97%；业绩比较基准收益率为6.57%。