长城沪深300自由现金流指数 :2026第三季度报告(024225)

基金PK

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收益表现

+0.46%

日涨幅

1.0193

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-15.56%
-23%
-16%
-9%
-1%
6%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.29%
511/5625优秀
近1月+5.29%
45/5594优秀
近3月+2.37%
201/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

长城沪深300自由现金流指数 :2026第三季度报告(024225)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
6,238万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
62,378,358.21
3

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300自由现金流指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与沪深300自由现金流指数所包含指数成份股以外的其他个股(非标的指数成份股及备选成份股),以更好地跟踪指数。
5

业绩比较基准

沪深300自由现金流指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

陶曙斌| 任职时间: 2025年12月18日| 证券从业年限: 18年

男,中国籍,硕士。曾就职于德勤会计师事务所(2005年7月-2008年4月)、南方基金管理股份有限公司(2008年4月-2015年12月)、前海开源基金管理有限公司(2016年1月-2020年12月)、光大保德信基金管理有限公司(2021年1月-2024年6月)。2024年6月加入长城基金管理有限公司。自2025年8月至2026年3月任“长城国证自由现金流指数型证券投资基金”基金经理。自2025年1月至今任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理,自2025年6月至今任“长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金”基金经理,自2025年8月至今任“长城上证科创板综合指数型证券投资基金”基金经理,自2025年12月至今任“长城沪深300自由现金流指数型证券投资基金”基金经理,自2026年3月至今任“长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金”基金经理,自2026年3月至今任“长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”(自2026年3月17日由“长城国证自由现金流指数型证券投资基金”变更而来)基金经理,自2026年6月至今任“长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金”“长城中证电池主题指数型发起式证券投资基金”“长城上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金”基金经理,自2026年9月至今任“长城中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金”基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

权益市场风格分化明显,经历2季度科技股大涨,红利、现金流资产大跌后,3季度科技相关资产剧烈调整,红利、现金流资产部分回升。本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,本基金会结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪,为持有人提供与之相近的收益,并通过参与新股申购、转债套利等方式获得超额收益。 本报告期长城沪深300自由现金流指数A基金份额净值增长率为9.81%,同期业绩比较基准收益率为7.05%;长城沪深300自由现金流指数C基金份额净值增长率为9.75%,同期业绩比较基准收益率为7.05%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.26%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.26%
股票93.26%
银行存款和结算备付金合计4.18%
固定收益投资2.50%
债券2.50%
其他资产0.06%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
39.11%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.51%
制造业39.11%
采矿业27.32%
信息传输、软件和信息技术服务业16.69%
交通运输、仓储和邮政业3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.90%
租赁和商务服务业1.19%
批发和零售业0.76%
金融业0.27%
卫生和社会工作0.27%
制造业0.05%
合计0.05%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
58.71%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比58.71%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中国石油9.73%——
2中国海油9.65%——
3中国移动8.57%——
4贵州茅台8.55%——
5中国电信5.07%——
6紫金矿业4.71%——
7上汽3.61%——
8长江电力3.43%——
9中国铝业2.70%——
10格力2.65%——
1宏明0.02%——
2红板0.01%——
3长裕0.01%——
4嘉德利0.00%——
5林平发展0.00%——