苏新中证800自由现金流指数：2026第三季度报告（024624）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.72%

日涨幅

1.0403

净值

（11-02）

近1年：-1.25%同类平均：-11.25%沪深300：-13.44%最大回撤：-16.82%

-23%

-16%

-8%

-1%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+0.78%	-3.14%	-2.11%	667/5625优秀
近1月	+2.83%	-9.84%	-7.82%	255/5594优秀
近3月	-1.98%	-11.68%	-12.45%	718/5371优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

苏新中证800自由现金流指数：2026第三季度报告（024624）

基金份额变动

基金总份额趋势

2.15亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

214,726,551.07

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证800自由现金流指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与中证800自由现金流指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的指数成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金的投资策略主要包括：股票（含存托凭证）投资策略、债券投资策略、股指期货交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准

中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金经理简介

林茂政| 任职时间: 2025年08月04日| 证券从业年限: 7年

香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作。2024年12月至今任苏新中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年3月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年5月至今任苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年8月至今任苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2026年5月至今任苏新睿哲量化选股混合型证券投资基金基金经理。2026年6月至今任苏新中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2026年7月至今任苏新睿盈量化选股股票型证券投资基金基金经理。

鲍浩政| 任职时间: 2026年07月03日| 证券从业年限: 6年

上海财经大学金融硕士，具有基金从业资格。2020年7月进入上银基金管理有限公司任助理研究员。2022年4月起进入高盛咨询（北京）有限公司上海分公司从事量化研究工作。2022年8月起在高盛工银理财有限责任公司历任量化研究员、量化研究员/备岗投资经理。2025年9月起进入苏新基金管理有限公司工作，历任权益投资部基金经理助理、指数及量化业务管理部基金经理助理。2026年7月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金、苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金、苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理。

基金的投资策略与后市展望

2026年三季度，A股市场呈现"高位回落、成长补跌、防御占优"的格局。二季度科技成长板块的强势上涨在三季度遭遇大幅调整，市场风险偏好显著收缩，主要指数普遍下跌，前期涨幅居前的成长板块跌幅居前。指数表现方面，上证指数三季度下跌6.16%，表现相对抗跌；沪深300下跌12.49%，万得全A下跌13.33%。中小盘成长指数跌幅显著，中证500和中证1000分别下跌17.67%和17.15%。前期涨幅较大的科技成长板块成为重灾区，科创综指和创业板指分别下跌27.98%和27.80%，成长风格与大盘价值之间的分化在三季度出现明显收敛乃至逆转。市场成交额较二季度明显回落。三季度累计成交额达147.91万亿元，日均成交额2.28万亿元，较二季度日均2.88万亿元明显缩量，市场活跃度有所降温，资金避险情绪升温。行业层面，市场风格发生显著切换。前期强势的科技板块集体补跌，半导体产品、半导体材料与设备、通信设备、电脑与外围设备等板块跌幅居前，相比之下，防御性与部分周期板块表现相对占优，生命科学工具和服务、房地产服务、综合消费者服务、石油天然气等板块逆势上涨，市场呈现明显的"高低切换"特征。本基金采用指数化投资策略，在紧密跟踪中证800自由现金流指数的基础上，力争跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

93.91%

2026Q3

资产配置

资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）
合计	2.17	100.00%
权益投资	2.04	93.91%
股票	2.04	93.91%
银行存款和结算备付金合计	0.12	5.66%
其他资产	0.01	0.44%

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

55.88%

2026Q3

行业分布

行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）
合计	2.03	93.82%
制造业	1.21	55.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	15.91%
采矿业	0.30	14.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.59%
租赁和商务服务业	0.02	1.10%
批发和零售业	0.02	0.83%
金融业	0.01	0.46%
合计	0.01	0.37%
制造业	0.01	0.36%
采矿业	0.00	0.01%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

60.54%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比60.54%）

序号	公司名称（中文）	公司名称（英文）	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	公允价值（人民币元）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）
1	中国海油	—	9.68%	627,900	20,984,418.00	600938	—	—
2	中国电信	—	9.46%	3,266,100	20,511,108.00	601728	—	—
3	贵州茅台	—	9.12%	15,700	19,760,334.00	600519	—	—
4	上汽	—	6.75%	1,345,000	14,633,600.00	600104	—	—
5	中国铝业	—	5.06%	1,229,200	10,976,756.00	601600	—	—
6	格力	—	4.94%	279,500	10,699,260.00	000651	—	—
7	中国联通	—	4.24%	2,174,700	9,198,981.00	600050	—	—
8	正泰	—	3.76%	326,900	8,156,155.00	601877	—	—
9	长城	—	3.70%	584,718	8,028,178.14	601633	—	—
10	潍柴动力	—	3.56%	307,800	7,725,780.00	000338	—	—
1	鸿富诚	—	0.11%	415	235,791.64	301716	—	—
2	大普微	—	0.06%	418	138,416.52	301666	—	—
3	中塑股份	—	0.04%	506	81,266.69	301686	—	—
4	力勤资源	—	0.04%	1,292	78,276.28	001246	—	—
5	联亚药业	—	0.02%	6,027	42,189.00	301569	—	—

持有 0

苏新中证800自由现金流指数 ：2026第三季度报告（024624）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

苏新中证800自由现金流指数：2026第三季度报告（024624）