华商中证800指数增强 :2026第三季度报告(024669)

基金PK

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收益表现

+0.91%

日涨幅

1.0131

净值

(11-02)
近1年:-6.08%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.82%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.58%
1851/5625良好
近1月-7.19%
2054/5594良好
近3月-7.66%
1621/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华商中证800指数增强 :2026第三季度报告(024669)
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基金份额变动

基金总份额趋势
5,358万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
53,580,346.97
3

投资目标

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
4

投资策略

1、股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对中证800指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 (1)指数化被动投资策略 本基金的投资组合以成份股在标的指数中的权重为基础,通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离,实现对跟踪误差的控制,进行指数化投资。 本基金力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 具体投资策略详见基金合同。
5

业绩比较基准

中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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基金经理简介

邓默| 任职时间: 2025年8月5日| 证券从业年限: 15.3年

男,中国籍,数学博士,具有基金从业资格。2011年6月加入华商基金管理有限公司,曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2020年12月15日担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2019年10月30日至2020年12月15日担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年10月28日至2024年1月23日担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月8日起至今担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理;2024年11月1日起至今担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年6月17日至2026年8月12日担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年8月5日起至今担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年8月19日起至今担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。

海洋| 任职时间: 2025年8月5日| 证券从业年限: 9.5年

男,中国籍,博士,具有基金从业资格。2017年3月加入华商基金管理有限公司,曾任量化研究员;2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理;2024年1月3日起至今担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理;2024年11月1日起至今担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年5月28日至2026年8月6日担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年6月17日至2026年8月12日担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年8月5日起至今担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年9月23日起至今担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年前三季度,A股市场内部呈现明显的结构性分化。人工智能、半导体、通信和高端制造等科技成长板块强势,在上半年成为指数上涨的主要驱动力;前三季度整体来看传统消费表现相对偏弱。中证800指数覆盖沪深两市大中盘核心企业,既包含盈利稳定、估值相对合理的大盘龙头,也覆盖具有较高成长弹性的科技制造企业。本产品为中证800指数增强型基金,报告期内继续以中证800指数成份股及备选成份股为主要投资范围。在量化选股模型的操作中,我们持续维护盈利、成长、估值、质量等多因子体系,加强因子稳定性,并结合行业景气度与估值水平开展行业比较。在前三季度的投资中,整个组合在积极识别产业景气机会的同时,注重控制风格暴露和行业偏离,通过分散化持仓降低个股分化对净值的影响。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.92%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.92%
股票91.92%
银行存款和结算备付金合计8.08%
其他资产0.00%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
37.00%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计75.71%
制造业37.00%
合计16.46%
制造业14.42%
金融业10.14%
采矿业8.86%
交通运输、仓储和邮政业7.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业3.37%
科学研究和技术服务业2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业1.47%
建筑业0.96%
房地产业0.63%
批发和零售业0.51%
科学研究和技术服务业0.29%
建筑业0.28%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
23.40%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比23.4%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创3.19%——
2中远海控3.11%——
3药明康德2.55%——
4中国石油2.14%——
5恒力石化2.08%——
6宁德时代1.80%——
7新易盛1.76%——
8中国石化1.70%——
9海油1.51%——
10中国海油1.45%——
1兰剑0.46%——
2凯尔达0.45%——
3浩洋股份0.41%——
4禾川0.40%——
5科兴0.39%——