鑫元中证800自由现金流指数 ：2026第三季度报告（024792）

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。

中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金属于被动指数型股票基金，投资管理上采用完全复制法，力争通过精细化投资管理使日均跟踪偏离度和年化跟踪误差处于较小水平。 报告期内，本基金的跟踪误差主要来源于：（1）成分股分红；（2）大额申赎；（3）成分股定期调整。本基金将在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。 截至本报告期末鑫元中证800自由现金流指数A基金份额净值为1.0381元，本报告期基金份额净值增长率为4.80%，同期业绩比较基准收益率为2.72%。截至本报告期末鑫元中证800自由现金流指数C基金份额净值为1.0346元，本报告期基金份额净值增长率为4.72%，同期业绩比较基准收益率为2.72%。