泰信上证科创板综合指数增强：2026第三季度报告（025005）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.66%

日涨幅

0.8053

净值

（11-02）

近1年：--同类平均：-11.25%沪深300：-13.44%最大回撤：-43.02%

-37%

-21%

-4%

12%

28%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-8.28%	-3.14%	-2.11%	5199/5625不佳
近1月	-20.35%	-9.84%	-7.82%	4949/5594不佳
近3月	-19.69%	-11.68%	-12.45%	4464/5371不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

泰信上证科创板综合指数增强：2026第三季度报告（025005）

基金份额变动

基金总份额趋势

5,716万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

57,158,569.71

投资目标

本基金为股票指数增强型基金，在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略

本基金为指数增强型产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。主要投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准

上证科创板综合指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金经理简介

张海涛| 任职时间: 2026年1月27日| 证券从业年限: 6年

张海涛先生，研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理，2025年10月任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，2025年12月任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金经理，2026年1月任上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理，2026年4月任泰信添瑞债券型证券投资基金基金经理。

基金的投资策略与后市展望

2026年三季度，A股市场在震荡中出现显著的风格再平衡。海外流动性收紧、美债收益率上行与杠杆资金降温，使市场风险偏好收缩；科技成长板块经历阶段性估值回调，红利、资源、顺周期及低位修复方向相对占优。产业层面，AI算力、半导体、光通信等景气仍具支撑，但定价更依赖三季报业绩兑现；创新药、出海制造和高股息资产亦受到关注。本基金将继续坚持系统化投资的运作思路，以丰富的量化因子为基础，依托量化多因子模型开展投资决策，优选个股，同时适度保持分散和行业均衡。我们将勤勉尽责、持续打磨量化模型，力争谋求基金资产的长期增值。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

89.69%

2026Q3

资产配置

资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）
合计	0.58	100.00%
权益投资	0.52	89.69%
股票	0.52	89.69%
银行存款和结算备付金合计	0.05	9.01%
其他资产	0.01	1.30%

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

72.33%

2026Q3

行业分布

行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）
合计	0.52	89.79%
制造业	0.42	72.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	15.09%
科学研究和技术服务业	0.01	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
合计	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.10%
制造业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

23.18%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比23.18%）

序号	公司名称（中文）	公司名称（英文）	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	公允价值（人民币元）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）
1	寒武纪	—	4.87%	2,784	2,809,083.84	688256	—	—
2	海光信息	—	4.11%	10,442	2,368,245.60	688041	—	—
3	中微	—	2.32%	4,200	1,337,910.00	688012	—	—
4	中芯国际	—	2.06%	10,627	1,190,117.73	688981	—	—
5	联讯仪器	—	1.81%	678	1,044,378.78	688808	—	—
6	源杰	—	1.62%	580	935,540.00	688498	—	—
7	拓荆	—	1.57%	1,411	903,040.00	688072	—	—
8	澜起	—	1.56%	4,459	902,100.29	688008	—	—
9	沐曦股份	—	1.55%	1,801	895,241.08	688802	—	—
10	盛合晶微	—	1.55%	7,728	893,658.88	688820	—	—
1	江河	—	0.10%	4,200	54,978.00	601886	—	—
2	有研复材	—	0.02%	699	12,868.59	688811	—	—
3	长进光子	—	0.02%	49	11,305.28	688635	—	—
4	泰诺麦博	—	0.01%	359	8,335.98	688806	—	—
5	长裕	—	0.01%	112	6,171.20	603407	—	—

持有 0

泰信上证科创板综合指数增强 ：2026第三季度报告（025005）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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