汇添富上证科创板综合价格指数增强 ：2026第三季度报告（026879）

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数增强型投资策略，以上证科创板综合价格指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.00%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资策略；港股通标的股票的投资策略；存托凭证的投资策略；债券投资策略；可转债及可交换债投资策略；资产支持证券投资策略；股指期货投资策略；国债期货投资策略；股票期权投资策略；融资投资策略及参与转融通证券出借业务策略等。

上证科创板综合价格指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%

本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金成立于2026年6月23日，报告期内处于成立后的建仓运作阶段。报告期内，科创板市场深度回调，市场分化加剧，基准指数上证科创板综合价格指数显著回调，跌幅大于A股主要宽基指数，硬科技成长方向的估值消化压力集中显现。 本基金采用量化指数增强的方式运作，在控制组合相对基准跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。建仓期内，我们按照既定的建仓节奏逐步提升组合仓位，建仓初期相对较低的仓位有效控制了市场深度调整阶段的净值回撤；具体操作上，我们采用多因子模型和AI量化选股相结合的方式评价个股，在严控组合和基准之间风格和行业偏离的条件下，超配评价较高的个股、低配评价较低的个股以实现超额收益。截至报告期末，组合已基本完成建仓，基金与基准的偏离控制在较小范围；同时对风险事件实时监控，及时剔除风险个股，降低组合尾部风险。投资管理过程中我们尽量避免对组合持仓的直接干预，将投资观点和思想转化为规则化的量化投资策略，审慎地调整量化策略去间接调整组合持仓，以保证投资理念的可复制性，同时避免情绪波动对组合投资的负面影响。 本报告期汇添富上证科创板综合价格指数增强A类份额净值增长率为-8.48%，同期业绩比较基准收益率为-26.74%。本报告期汇添富上证科创板综合价格指数增强B类份额净值增长率为-8.48%，同期业绩比较基准收益率为-26.74%。本报告期汇添富上证科创板综合价格指数增强C类份额净值增长率为-8.52%，同期业绩比较基准收益率为-26.74%。