大成中证500指数增强：2026第三季度报告（021170）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.78%

日涨幅

1.3357

净值

（11-02）

近1年：-11.75%同类平均：-11.25%沪深300：-13.44%最大回撤：-25.37%

-26%

-17%

-9%

-1%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-3.42%	-3.14%	-2.11%	3262/5625一般
近1月	-13.18%	-9.84%	-7.82%	3915/5594一般
近3月	-12.72%	-11.68%	-12.45%	3033/5371一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

大成中证500指数增强：2026第三季度报告（021170）

基金份额变动

基金总份额趋势

2,129万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

21,287,764.03

投资目标

本基金为增强型股票指数基金，力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金经理简介

夏高| 任职时间: 2024年7月19日| 证券从业年限: 15年

清华大学工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理、总监助理，现任指数与期货投资部副总监。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日起任大成中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起任大成上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年12月2日起任大成中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2026年3月17日起任大成招享汇智混合型证券投资基金基金经理。2026年9月22日起任大成智享混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

基金的投资策略与后市展望

2026年三季度，A股市场整体出现回调，科技板块回调幅度较为明显。七月份，市场风格发生变化，价值风格走强，银行、保险、食品饮料、煤炭和消费者服务等行业上涨，而科技等板块显著回调，电子、通信、建材和机械等行业回调幅度较大。八月份，市场整体出现反弹，电子、通信、煤炭、机械、石油石化和有色金属等行业领涨，仅少数行业略微下跌。九月份，市场再次调整，仅房地产、银行和医药等少数行业上涨，多数行业继续回落。整体来看，2026年三季度，上证综指下跌6.16%，沪深300指数下跌12.49%，中证500指数下跌17.67%。在本报告期内，本基金战胜了业绩比较基准。截至本报告期末大成中证500指数增强A的基金份额净值为1.5384元，本报告期基金份额净值增长率为-12.09%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%；截至本报告期末大成中证500指数增强C的基金份额净值为1.5249元，本报告期基金份额净值增长率为-12.18%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

87.94%

2026Q3

资产配置

资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）
合计	0.33	100.00%
权益投资	0.29	87.94%
股票	0.29	87.94%
银行存款和结算备付金合计	0.04	10.68%
其他资产	0.00	1.38%

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

56.92%

2026Q3

行业分布

行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）
合计	0.26	80.97%
制造业	0.19	56.92%
合计	0.03	8.69%
制造业	0.03	7.91%
金融业	0.02	4.85%
采矿业	0.02	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.68%
批发和零售业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
建筑业	0.00	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	1.26%
房地产业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

13.37%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比13.37%）

序号	公司名称（中文）	公司名称（英文）	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	公允价值（人民币元）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）
1	长川	—	1.62%	2,200	527,538.00	300604	—	—
2	华虹宏力	—	1.53%	2,400	499,008.00	688347	—	—
3	复旦微电	—	1.36%	7,900	443,822.00	688385	—	—
4	广合	—	1.30%	2,400	423,984.00	001389	—	—
5	宏和	—	1.12%	2,800	365,960.00	603256	—	—
6	唐山港	—	1.08%	76,100	351,582.00	601000	—	—
7	鼎龙股份	—	1.03%	5,000	337,250.00	300054	—	—
8	大族激光	—	1.01%	4,100	328,123.00	002008	—	—
9	君正股份	—	0.99%	2,500	322,875.00	300223	—	—
10	源杰	—	0.99%	200	322,600.00	688498	—	—
1	长鑫	—	0.50%	3,000	164,370.00	688825	—	—
2	兆易创新	—	0.22%	200	70,780.00	603986	—	—
3	先导	—	0.21%	2,000	69,880.00	300450	—	—
4	联动	—	0.21%	500	68,865.00	301369	—	—
5	威星	—	0.20%	3,000	64,110.00	002849	—	—

持有 0

大成中证500指数增强 ：2026第三季度报告（021170）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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