天弘上证科创板100指数增强发起 ：2026第三季度报告（021385）

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。

本基金采用指数增强型投资策略，以上证科创板100指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、其他类型资产投资策略。

上证科创板100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

报告期内，市场整体震荡下行，权重指数相对抗跌，中小盘和成长风格回撤较大。具体来说：本报告期内，万得数据显示，中证全指下跌13.79%，沪深300下跌12.49%，中证500下跌17.67%，中证1000下跌17.15%，创业板指下跌27.80%，科创综指下跌27.98%。科创100指数在报告期内明显回撤，三季度累计下跌25.55%。受益于增强策略有效性，本基金在报告期内相较对标指数取得了一定程度的超额收益。展望未来，我们将持续优化针对科创100的增强选股策略，在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析，利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。