建信中证A股指数增强发起 :2026第三季度报告(022382)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.07%

日涨幅

1.1568

净值

(11-02)
近1年:-9.08%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-21.98%
-23%
-15%
-7%
1%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.06%
3615/5625一般
近1月-12.45%
3640/5594一般
近3月-7.60%
1609/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

建信中证A股指数增强发起 :2026第三季度报告(022382)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,693万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
26,926,771.01
3

投资目标

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
4

投资策略

本基金采用指数增强型投资策略,以标的指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
5

业绩比较基准

中证A股指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
6

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

叶乐天| 任职时间: 2025年3月25日| 证券从业年限: 18年

叶乐天先生,数量投资部副总经理(主持工作),博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2012年3月21日至2016年7月20日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金于2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日至2025年11月14日任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年3月25日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年6月3日起任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2026年6月9日起任建信丰汇债券型证券投资基金的基金经理;2026年8月18日起任建信新锐量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

张溢麟| 任职时间: 2025年9月30日| 证券从业年限: 10年

张溢麟先生,硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业,同年9月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年3月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年6月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2025年9月30日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2026年6月24日起任建信中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

三季度股市风格大幅切换,与二季度形成鲜明对比。科技成长板块深度回调,资金涌向红利等价值板块。市场各指数增强基金超额收益的波动和分化程度依然有所放大。本基金主要目标是在跟踪指数的基础上,获取较为稳健的超额收益。本基金严格按照合同,依靠量化模型进行指数增强。运作过程中模型严格控制行业和风格偏离,主要依靠精选个股来获取持续稳定的超额收益,三季度超额较为稳健。接下来,我们会继续深挖模型、因子和算法,努力达成相对跟踪指数更为持续稳定的超额收益。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.70%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.70%
股票91.70%
银行存款和结算备付金合计8.01%
其他资产0.29%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
56.07%
2026Q3
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
15.28%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比15.28%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1江苏银行2.02%——
2南京银行1.97%——
3中信银行1.88%——
4上港1.82%——
5中际旭创1.59%——
6华能水电1.53%——
7青岛港1.25%——
8上海银行1.11%——
9亚星化学1.06%——
10江苏金租1.05%——