银河中证A500指数增强 :2026第三季度报告(022706)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.99%

日涨幅

0.9487

净值

(11-02)
近1年:-10.59%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-26.02%
-24%
-15%
-7%
2%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.26%
3178/5625一般
近1月-10.87%
3203/5594一般
近3月-14.49%
3495/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

银河中证A500指数增强 :2026第三季度报告(022706)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4,132万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
41,317,640.55
3

投资目标

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。
4

投资策略

本基金属于指数增强型股票基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%;同时通过量化策略进行投 资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
5

业绩比较基准

中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
7

基金经理简介

罗博| 任职时间: 2024年12月30日| 证券从业年限: 22年

中共党员,博士研究生学历,22年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任银河中证800指数增强型证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金的选股,主要对指数成分股采用线性和非线性结合的多因子分析技术,在稳定跟踪指数的基础上,希望获得适度的超额收益;对于全市场增强部分,运用神经网络的深度学习技术等非线性方法,构建投资组合,希望获得较好的超额收益。 截至本报告期末银河中证A500指数增强A的基金份额净值为1.1101元,本报告期基金份额净值增长率为-16.20%,同期业绩比较基准收益率为-14.23%;截至本报告期末银河中证A500指数增强C的基金份额净值为1.1073元,本报告期基金份额净值增长率为-16.28%,同期业绩比较基准收益率为-14.23%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.21%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.21%
股票91.21%
银行存款和结算备付金合计8.27%
其他资产0.52%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
52.47%
2026Q3
行业分布
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
22.45%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比22.45%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1贵州茅台4.12%——
2中际旭创2.82%——
3宁德时代2.41%——
4新易盛2.17%——
5寒武纪2.02%——
6中国平安1.77%——
7招商银行1.58%——
8紫金矿业1.40%——
9药明康德1.28%——
10美的1.28%——
1鸿富瀚0.36%——
2帝尔激光0.34%——
3莱特0.32%——
4思瑞浦0.30%——
5云南锗业0.28%——