浦银中证A500指数增强 :2026第三季度报告(022768)

基金PK

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收益表现

+0.97%

日涨幅

1.0709

净值

(11-02)
近1年:-13.69%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-32.05%
-29%
-17%
-6%
5%
16%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-5.83%
4308/5625不佳
近1月-17.55%
4635/5594不佳
近3月-17.43%
4069/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

浦银中证A500指数增强 :2026第三季度报告(022768)
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基金份额变动

基金总份额趋势
3.58亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
358,061,023.07
3

投资目标

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
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投资策略

在正常市场情况下,本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 本基金以中证A500指数为标的指数,采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制标的指数的基础上,通过公司自有量化增强模型,优化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面在跟踪标的指数的同时,力争获得超越标的指数的收益。 本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略详见法律文件。
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业绩比较基准

中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
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风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理简介

孙晨进| 任职时间: 2025年3月11日| 证券从业年限: 16年

孙晨进先生,武汉大学金融工程专业硕士。2010年7月至2021年1月就职于华安基金管理有限公司指数与量化投资部,历任数量分析师、投资经理、基金经理、量化业务负责人、助理总监等职务。2021年2月至2023年2月就职于申万菱信基金管理有限公司,历任量化投资部总监、基金经理、基金经理兼投资经理等职务。2023年3月加盟本公司,现任指数与量化投资部总监兼基金经理。2024年9月起担任浦银中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年11月起担任浦银上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年11月起担任浦银红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起担任浦银中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年7月起担任浦银港股通央企红利混合型证券投资基金的基金经理。2026年1月起担任浦银量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2026年9月起担任浦银新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。2026年9月起担任浦银产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,A股市场整体呈现震荡调整格局,主要指数普遍回落,市场风格发生显著切换。7月,受全球科技板块去杠杆影响,A股跟随海外市场大幅回撤后低位震荡,风格轮动明显加快;8月市场在震荡中逐步企稳,但结构性分化加剧;9月,受中东地缘局势持续发酵、国际油价高位运行以及美联储时隔三年多首次加息、全球转向加息周期等因素影响,A股市场再度承压,成长板块调整尤为明显,三季度整体跌幅大于全球股市。从主要指数来看,三季度中证红利指数上涨9.38%,上证指数、沪深300、科创50指数分别下跌6.16%、12.49%、30.70%,创业板指、深证成指分别下跌27.80%、20.47%。行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行表现相对较好,电子、通信、建筑材料、电力设备表现较弱。 本报告期基金核心执行多因子量化增强投资框架,依托上市公司财报披露数据,结合各类因子收益表现、市场风格轮动情况动态优化持仓组合。后续市场环境下,具备扎实基本面支撑的优质标的估值修复空间确定性较强,价值、成长两类因子或将呈现轮动走强格局。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.85%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.85%
股票92.85%
银行存款和结算备付金合计7.01%
其他资产0.14%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
57.11%
2026Q3
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
28.40%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比28.4%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创3.76%——
2新易盛3.22%——
3宁德时代2.97%——
4中国平安2.18%——
5招商银行1.93%——
6源杰1.90%——
7天孚1.82%——
1光智1.63%——
8平安银行1.61%——
9东山精密1.54%——
10生益1.37%——
2长飞光纤1.35%——
3中材国际1.21%——
4盛科0.96%——
5新雷能0.95%——