华夏上证综合全收益指数增强 ：2026第三季度报告（022857）

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。

主要投资策略包括股票投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，融资、 转融通证券出借业务投资策略等。

上证综合全收益指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

本基金跟踪的标的指数为上证综合全收益指数，业绩比较基准为：上证综合全收益指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 三季度，A股市场震荡调整，结构性行情明显。行业间分化较大：银行、煤炭、农林牧渔等行业表现相对较好，而电子、通信、建材等行业表现较差。基金持仓继续保持均衡，期间量化策略整体表现稳定。 基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。