太平中证A500指数增强：2026第三季度报告（023473）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.01%

日涨幅

1.1439

净值

（11-02）

近1年：-7.08%同类平均：-11.25%沪深300：-13.44%最大回撤：-24.58%

-23%

-15%

-7%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-3.06%	-3.14%	-2.11%	3111/5625一般
近1月	-11.47%	-9.84%	-7.82%	3356/5594一般
近3月	-12.24%	-11.68%	-12.45%	2884/5371一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

太平中证A500指数增强：2026第三季度报告（023473）

基金份额变动

基金总份额趋势

7,266万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

72,658,998.93

投资目标

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。

投资策略

本基金为指数增强型基金，以中证A500指数为标的指数，基金将主要采用指数增强量化投资策略，力争在跟踪误差控制在目标范围内的基础上获得超越标的指数的超额收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险。

业绩比较基准

中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征

基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；同时，本基金跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基金经理简介

张子权| 任职时间: 2025年4月29日| 证券从业年限: 10年

英国莱斯特大学理学硕士，具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司，历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入本公司，从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月29日起担任太平量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年1月24日起担任太平中证红利指数型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年9月23日起担任太平嘉裕债券型证券投资基金基金经理。2026年4月21日起担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。2026年7月14日起担任太平中证全指指数增强型证券投资基金基金经理。2026年9月24日起担任太平嘉瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为中证A500指数，业绩比较基准为：中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在控制跟踪误差的基础上，力争获得相对基准的超额收益。报告期内，本基金业绩高于基准。受益于有效的跟踪误差控制，报告期内基金与基准一致性较高。本报告期内，太平中证A500指数增强A份额净值增长率为-12.90%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%；太平中证A500指数增强C份额净值增长率为-12.99%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

94.32%

2026Q3

资产配置

资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）
合计	0.94	100.00%
权益投资	0.89	94.32%
股票	0.89	94.32%
银行存款和结算备付金合计	0.05	5.66%
其他资产	0.00	0.02%

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

49.40%

2026Q3

行业分布

行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）
合计	0.73	78.19%
制造业	0.46	49.40%
合计	0.15	16.37%
金融业	0.11	11.89%
制造业	0.11	11.79%
采矿业	0.04	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%
金融业	0.02	1.85%
科学研究和技术服务业	0.02	1.69%
建筑业	0.01	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.26%
采矿业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

22.86%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比22.86%）

序号	公司名称（中文）	公司名称（英文）	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	公允价值（人民币元）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）
1	中际旭创	—	3.10%	3,600	2,910,384.00	300308	—	—
2	贵州茅台	—	2.95%	2,200	2,768,964.00	600519	—	—
3	宁德时代	—	2.89%	9,300	2,707,323.00	300750	—	—
4	中国平安	—	2.25%	39,700	2,115,613.00	601318	—	—
5	招商银行	—	2.03%	46,100	1,902,086.00	600036	—	—
6	紫金矿业	—	1.71%	53,900	1,605,681.00	601899	—	—
7	药明康德	—	1.69%	9,500	1,589,730.00	603259	—	—
8	新易盛	—	1.64%	3,956	1,538,884.00	300502	—	—
9	美的	—	1.60%	18,700	1,497,870.00	000333	—	—
10	交通银行	—	1.51%	183,200	1,419,800.00	601328	—	—
1	江苏银行	—	0.31%	23,600	292,168.00	600919	—	—
2	兆驰股份	—	0.31%	36,200	286,704.00	002429	—	—
3	强一股份	—	0.29%	565	276,081.60	688809	—	—
4	深科技	—	0.29%	8,300	272,489.00	000021	—	—
5	海伦哲	—	0.29%	21,400	272,208.00	300201	—	—

持有 0

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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