博时中证800指数增强 :2026第三季度报告(023616)

基金PK

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收益表现

+1.02%

日涨幅

0.9607

净值

(11-02)
近1年:-7.39%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-20.00%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.23%
2352/5625良好
近1月-8.62%
2476/5594良好
近3月-11.33%
2649/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

博时中证800指数增强 :2026第三季度报告(023616)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,283万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
22,834,734.43
3

投资目标

本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制,在力求对标的指数中证800指数有效跟踪的基础上,力争实现超越基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过7.5%。
4

投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。本基金的股票投资策略包括:1、指数化投资策略。本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。2、投资组合构建和优化。本基金将以博时数量化模型对股票的回报预测为基础,综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等,进行投资组合构建和优化。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主,并根据博时数量化模型对股票的回报预测,优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票,对指数中的股票权重进行调整,以达到指数增强的目的。3、指数增强策略。本基金主要通过博时数量化模型对股票进行综合评定,结合风险控制模型,在控制投资组合风险预算下,对股票组合进行优化,力争获得超越业绩比较基准的回报。4、港股投资策略。本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。5、存托凭证投资策略。本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。其他投资策略包括:债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。
5

业绩比较基准

中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证800指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
7

基金经理简介

杨振建| 任职时间: 2025年09月02日| 证券从业年限: 13年

杨振建先生,博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月14日-2026年5月21日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)、博时中证800指数增强型证券投资基金(2025年9月2日—至今)、博时量化价值股票型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

宏观层面,经济运行总体平稳,出口链条延续较强韧性,新业态、新动能加快培育壮大;政策上延续"更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策"基调,逆周期和跨周期调节力度持续加大,流动性保持合理充裕。2026年三季度,海外科技股调整与地缘扰动增多,市场风险偏好阶段性波动;A股震荡调整、风格再平衡,科技成长回调,资源红利与低估值蓝筹相对占优。经过结构性调整,市场估值分化有所收敛,部分高景气赛道估值仍处历史较高分位、需关注短期波动风险,而低估值蓝筹及红利资产仍具备较好的安全边际与配置性价比。从盈利预期看,PPI延续回升,制造业PMI重回景气扩张区间,宏观基本面有望稳步向好,但仍需关注海外地缘反复及流动性收紧预期带来的扰动。本基金采用动态多因子模型对组合进行管理,因子配置均衡,对于风格约束和风险预算较为严格,力图在中证800指数基准基础上,获取相对稳健的超额收益。 截至2026年09月30日,本基金A类基金份额净值为1.0513元,份额累计净值为1.0513元,本基金C类基金份额净值为1.0479元,份额累计净值为1.0479元,报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-10.91%,本基金C类基金份额净值增长率为-10.97%,同期业绩基准增长率为-13.29%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.96%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.96%
股票92.96%
银行存款和结算备付金合计7.00%
其他各项资产0.03%
固定收益投资0.01%
债券0.01%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
48.65%
2026Q3
行业分布
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
20.35%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比20.35%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创2.70%——
2宁德时代2.43%——
3中国平安1.82%——
4新易盛1.66%——
5贵州茅台1.58%——
6招商银行1.53%——
7寒武纪1.47%——
8中信证券1.45%——
9交通银行1.35%——
10源杰1.35%——
1中钢国际0.77%——
2老百姓0.77%——
3苏美达0.54%——
4大豪0.47%——
5九芝堂0.46%——