大成上证科创板综合指数增强 ：2026第三季度报告（023893）

基金PK

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收益表现

+2.33%

日涨幅

1.3104

净值

（11-02）
近1年：-4.65%同类平均：-11.25%沪深300：-13.44%最大回撤：-34.13%
-27%
-15%
-3%
10%
22%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.72%
4568/5625不佳
近1月-17.31%
4611/5594不佳
近3月-14.61%
3509/5371一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

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报告名称

大成上证科创板综合指数增强 ：2026第三季度报告（023893）
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基金份额变动

基金总份额趋势
2,811万份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
28,110,708.48
3

投资目标

本基金为增强型股票指数基金，力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
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投资策略

标的指数：上证科创板综合指数 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 一）股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成对标的指数的跟踪目标。 2、指数增强型策略 3、股票组合调整 二）港股投资策略 三）债券投资策略 四）资产支持证券投资策略 五）股指期货的投资策略 六）国债期货投资策略 七）股票期权投资策略 八）融资及转融通证券出借业务投资策略 九）存托凭证投资策略
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业绩比较基准

上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
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风险收益特征

本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
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基金经理简介

刘旺| 任职时间: 2025年4月29日| 证券从业年限: 8年

香港中文大学理学（金融工程）硕士。2018年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任指数与期货投资部研究员兼基金经理助理，现任指数与期货投资部基金经理。2024年1月2日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月15日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月29日起任大成上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年12月4日起任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国

夏高| 任职时间: 2025年4月29日| 证券从业年限: 15年

清华大学工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理、总监助理，现任指数与期货投资部副总监。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日起任大成中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起任大成上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年12月2日起任大成中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2026年3月17日起任大成招享汇智混合型证券投资基金基金经理。2026年9月22日起任大成智享混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

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基金的投资策略与后市展望

三季度，国内经济延续温和复苏态势。根据国家统计局已披露的7-8月数据，规模以上工业增加值同比分别增长4.5%、5.2%，1-8月累计同比增长5.3%；其中高技术制造业增加值8月同比增长16.7%，装备制造业增加值同比增长12.1%，高端装备、电子信息等产业景气度持续向好。市场流动性维持合理充裕，货币政策保持稳健灵活。市场日均成交额相较于二季度有所下滑，出现存量博弈特征。 风格与板块轮动方面，三季度A股呈现“价值修复、风格切换”特征。三季度低估值等防御板块有所表现，整体风格趋于均衡。受估值消化与外部扰动影响，科创板块整体震荡回调，资金从高位题材向基本面扎实的细分龙头切换。中证500下跌17.67%，中证2000下跌11.08%，中证红利上涨9.38%，科创综指下跌27.98%。 后续本基金将持续坚守量化指数增强策略，以紧密跟踪基准指数为核心，通过数量化手段优选个股及构建组合，力争为持有人创造长期稳定的超额收益。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.17%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
权益投资93.17%
股票93.17%
银行存款和结算备付金合计6.71%
其他资产0.11%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
67.60%
2026Q3
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
26.31%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比26.31%）
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）所在证券市场所属国家（地区）
1寒武纪6.34%——
2海光信息4.19%——
3中微2.59%——
4中芯国际2.51%——
1长鑫1.97%——
5源杰1.78%——
6华润微1.25%——
7芯联集成1.21%——
8纳芯微1.21%——
9东芯股份1.20%——
10华峰测控1.19%——
2科翔股份0.27%——
3国科微0.20%——
4永利股份0.20%——
5松原安全0.20%——