中证2000ETF增强 :2026第三季度报告(159556)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.35%

日涨幅

1.0568

净值

(11-02)
近1年:-10.48%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-27.13%
-28%
-19%
-10%
-2%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-5.22%
4208/5625一般
近1月-13.62%
4089/5594一般
近3月-3.43%
945/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

中证2000ETF增强 :2026第三季度报告(159556)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1,556万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
15,556,089.00
3

投资目标

本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,在力求对中证2000指数进行有效跟踪的基础上,通过科学的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
4

投资策略

本基金采用指数增强策略,在标的指数成份券权重的基础上对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 本基金将以量化多因子模型构建股票组合。本模型通过数量化的方式,配置一批具有显著选股效用的、逻辑互补的、相关性低的因子,进而得到具有稳定超额回报的股票组合。本基金定时进行绩效归因评价,对因子的有效性进行持续的跟踪,实现对于模型的动态风险管理。基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。 在正常情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度、跟踪误差的进一步扩大。
5

业绩比较基准

中证2000指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
7

基金经理简介

李严| 任职时间: 2024年1月29日| 证券从业年限: 6年

李严先生,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员,同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

王海畅| 任职时间: 2026年5月20日| 证券从业年限: 9年

王海畅先生,中央财经大学数学与应用数学专业本科、哥伦比亚大学统计学硕士。曾担任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理。2025年11月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。

王郧| 任职时间: 2026年9月15日| 证券从业年限: 16年

王郧先生,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安上证红利低波动指数型证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金为指数增强基金,采用量化多因子的方法在中证2000成分股内进行抽样选股构建组合,达到跟踪指数的基础上增强收益的目的。报告期内,本基金较好的完成了基金的投资目标。 截至本报告期末本基金份额净值为1.2234元,本报告期基金份额净值增长率为-6.72%,业绩比较基准收益率为-11.08%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
95.33%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资95.33%
股票95.33%
银行存款和结算备付金合计4.03%
其他资产0.64%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
71.90%
2026Q3
行业分布
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
3.36%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比3.36%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1金海通0.49%——
2利通0.45%——
3华正新材0.34%——
4新锐股份0.31%——
5鼎阳0.31%——
6成都先导0.31%——
7杭电股份0.29%——
8科翔股份0.29%——
9闰土股份0.29%——
10美迪西0.28%——