华夏中证智选500价值稳健策略ETF :2026第二季度报告(159617)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.97%

日涨幅

1.3359

净值

(11-02)
近1年:-1.05%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-11.54%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.16%
836/5625优秀
近1月-0.59%
732/5594优秀
近3月-4.11%
1054/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华夏中证智选500价值稳健策略ETF :2026第二季度报告(159617)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,742万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
27,418,382.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

主要投资策略包括完全复制策略,替代性策略,存托凭证投资策略,衍生品投资策略,债券投资策略,可转换债券和可交换债券投资策略,资产支持证券投资策略,融资、转融通证券出借业务投资策略等。
5

业绩比较基准

中证智选500价值稳健策略指数收益率。
6

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
7

基金经理简介

荣膺| 任职时间: 2022年06月09日| 证券从业年限: 16年

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为中证智选500价值稳健策略指数,该指数以中证500为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 二季度,国内经济总量平稳增长,结构有所分化,PMI重回荣枯线上,5月社零同比下降。地缘冲突缓和,霍尔木兹海峡有望恢复通航,油价高位回落。中美元首会晤。制造业高质量发展带动出口,人民币兑美元单边缓慢升值。国内金融市场呈现股债双双震荡走强的局面。债券交易内需放缓,股票交易人工智能资本开支爆发式增长。结构方面,人工智能继续引领主线行情,通信和半导体为代表的海外算力和国产算力领涨,内需消费板块行情走弱。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司等。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为1.2848元,本报告期份额净值增长率为-7.97%,同期业绩比较基准增长率-10.53%。本基金本报告期跟踪偏离度为+2.56%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
94.74%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资94.74%
股票94.74%
银行存款和结算备付金合计4.65%
其他各项资产0.61%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
54.90%
2026Q2
行业分布
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
13.81%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比13.81%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中谷物流1.58%——
2视源股份1.48%——
3海信视像1.37%——
4韵达股份1.37%——
5国药股份1.37%——
6海信家电1.36%——
7健康元1.34%——
8晨光股份1.32%——
9山东出版1.31%——
10浙江龙盛1.31%——