平安富时中国国企开放共赢ETF ：2026第二季度报告（159719）

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（一）股票（含存托凭证）投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 1、存托凭证 2、港股通投资标的股票投资策略 （二）债券和货币市场工具投资策略 1、可转换债券、可交换债券的投资策略 （三）金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 2、国债期货投资策略 3、股票期权投资策略 （四）资产支持证券投资策略 （五）融资与转融通出借业务投资策略 （六）信用衍生品投资策略

富时中国国企开放共赢指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

作为一只投资于富时中国国企开放共赢主题指数的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，较好地实现了本基金的投资目标。 截至本报告期末本基金份额净值为1.4178元，本报告期基金份额净值增长率为-15.24%，业绩比较基准收益率为-16.57%。