建信深证基本面60ETF :2026第三季度报告(159916)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.27%

日涨幅

4.7527

净值

(11-02)
近1年:-9.53%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-13.97%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.63%
861/3599优秀
近1月-3.78%
909/3581良好
近3月-8.77%
1220/3448良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

建信深证基本面60ETF :2026第三季度报告(159916)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4,707万份
2026Q2
4,207万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
47,066,039.00
变化
-5,000,000.00
-11%
本期
42,066,039.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

深证基本面60指数收益率
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

薛玲| 任职时间: 2017年9月28日| 证券从业年限: 13年

薛玲女士,数量投资部副总经理,博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理,2015年9月加入我公司,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日至2025年11月17日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2016年7月4日至2025年11月17日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月16日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2025年2月27日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理;2025年10月31日起任建信丰泽债券型证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下四个部分:第一,股票数量的舍入取整;第二,适当提高小权重股票便于提高基金可供申赎的篮子个数;第三,参与新股申购;第四,部分股票的停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
本期报告
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下三个部分:第一,股票数量的舍入取整;第二,参与新股申购;第三,部分股票的停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
本报告期本基金净值增长率-2.35%,波动率0.88%,业绩比较基准收益率-3.76%,波动率0.89%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.79%
2026Q2
98.95%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资98.79%权益投资98.95%+0.16
股票98.79%股票98.95%+0.16
银行存款和结算备付金合计1.21%银行存款和结算备付金合计1.05%-0.16
其他资产0.00%其他资产0.00%—
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
73.69%
2026Q2
69.18%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
金融业12.61%金融业13.87%+1.26
房地产业3.72%房地产业5.24%+1.52
农、林、牧、渔业3.21%农、林、牧、渔业4.04%+0.83
交通运输、仓储和邮政业2.42%交通运输、仓储和邮政业2.51%+0.09
采矿业1.59%采矿业1.90%+0.31
租赁和商务服务业1.19%租赁和商务服务业1.20%+0.01
合计0.17%合计0.37%+0.20
制造业0.12%制造业0.33%+0.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%-0.01
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
50.39%
2026Q2
49.71%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比49.71%,换手率 40%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1美的7.75%—1美的8.49%+0.74
2京东方A7.69%—2格力6.72%+0.34
3宁德时代6.76%—3平安银行6.14%+0.97
4格力6.38%—4京东方A5.23%-2.46
5平安银行5.17%—5宁德时代5.15%-1.61
6TCL4.30%—6万科A3.97%+1.30
7五 粮 液3.68%—7TCL3.85%-0.45
8比亚迪2.94%—8五粮液3.60%-0.08
9立讯精密2.88%退出十大9比亚迪3.16%+0.22
10万 科A2.67%—10宁波银行3.10%新增十大
1大普微0.08%—1鸿富诚0.11%新增十大
2华润0.05%—2大普微0.07%-0.01
3惠科股份0.02%退出十大3中塑股份0.04%新增十大
4惠康0.01%退出十大4力勤资源0.04%新增十大
5高特0.01%退出十大5华润0.04%-0.01