大成有色金属期货ETF :2026第二季度报告(159980)

基金PK

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收益表现

-0.77%

日涨幅

2.0968

净值

(11-02)
近1年:+15.77%同类平均:-1.49%沪深300:-13.44%最大回撤:-7.22%
-22%
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7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.93%
6/60优秀
近1月-2.93%
10/60优秀
近3月-0.99%
9/60优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

大成有色金属期货ETF :2026第二季度报告(159980)
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基金份额变动

基金总份额趋势
25.79亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
2,578,824,777.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金采用完全复制法进行投资,按照标的指数的成份期货合约组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
5

业绩比较基准

上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率
6

风险收益特征

本基金为商品期货基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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基金经理简介

刘淼| 任职时间: 2023年3月20日| 证券从业年限: 18年

北京大学工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日至2025年12月19日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2025年7月29日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2025年3月17日任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(更名前为大成中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2021年9月2日至2025年12月19日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2025年2月18日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2025年3月17日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日至2025年7月29日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日至2025年2月18日任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日至2025年7月29日任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月12日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(转型前为大成中证A500指数型发起式证券投资基金)基金经理。2024年11月22日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月23日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月2日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月16日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月29日起任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年9月23日起任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(转型前为大成创业板50指数型证券投资基金)基金经理。2025年10月21日起任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2026年2月12日起任大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金经理。2026年6月16日起任大成上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国

李绍| 任职时间: 2019年10月24日| 证券从业年限: 26年

东北财经大学经济学硕士。证券、期货从业年限26年。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,曾任指数与期货投资部总监,现任指数与期货投资部首席指数投资官。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日至2024年12月12日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日至2025年11月4日任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月20日至2025年3月10日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年12月9日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日至2025年11月4日任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日至2025年11月4日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

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基金的投资策略与后市展望

2026年二季度受美以伊战争的深度影响,多数大宗商品资产价格呈现波动性强、趋势性差特点。在特朗普停战和谈信息反复无常的衬托下,IMCI走势最终呈现"A"字形,多数成分商品价格终点回到起点。 本报告期大成有色 ETF 投资组合比例严格遵循基金合同约定,持有指数成份商品期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。本基金为商品期货ETF,基金组合跟踪的是上海期货交易所铜、铝、铅、锌、镍、锡6种有色金属成份期货合约价格的走势,期货合约价格涨跌直接反映为基金净值表现,本基金(ETF)不投资于包括有色金属上市公司在内的任何股票,业绩基准也不是股票权益市场的各类有色金属指数,而是上海期货交易所的上期有色金属期货价格指数(IMCI)。此外,由于期货实行保证金交易机制,本基金资产在支付商品期货合约保证金外,剩余约90%的基金资产投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本报告期大成有色ETF 严格按照 IMCI 指数编制方案和品种权重进行3次展期操作,展期过程体现为卖出平仓近月期货合约,同时买入开仓下月期货合约,既确保投资组合中不持有近交割月份合约,又密切跟踪最新指数权重和成份期货合约。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
银行存款和结算备付金合计73.36%
买入返售金融资产14.72%
其他资产11.92%