建信沪深300指数(LOF) :2026第三季度报告(165309)

基金PK

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收益表现

+0.73%

日涨幅

1.7228

净值

(11-02)
近1年:-10.02%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-18.39%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.92%
1546/4095良好
近1月-7.17%
1504/4072良好
近3月-10.83%
1800/3921良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

建信沪深300指数(LOF) :2026第三季度报告(165309)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.74亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
174,081,394.69
3

投资目标

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略。 原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
5

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。
6

风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
7

基金经理简介

梁洪昀| 任职时间: 2009年11月5日| 证券从业年限: 23年

梁洪昀先生,数量投资部高级基金经理,博士。特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总经理、数量投资部总经理等职务。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年5月7日起转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,基金管理人严格遵循基金合同的有关规定,将基金资产净值的90%以上配置于沪深300指数成分股及其备选成分股,并按照指数化投资策略开展日常管理,致力于保持基金组合与标的指数之间较高的匹配程度,实现对指数的紧密跟踪。 在组合构建及实际运作过程中,受相关投资限制的影响,部分指数成分股无法直接纳入基金持仓,管理人通过配置具有相近风险收益特征的其他股票进行适当替代,由此产生的差异成为基金跟踪误差的重要来源之一。针对上述情况,基金管理人运用量化分析方法,对替代证券的选择及配置比例进行综合评估,并结合组合运行情况持续优化替代策略,尽可能降低相关限制对指数跟踪效果的影响。 报告期内标的指数总体呈现窄幅震荡态势,主要在相对有限的区间内波动,未有明显的趋势性行情。基金管理人根据市场运行情况及组合实际状况,持续做好日常投资管理与风险监控工作,在保持组合结构相对稳定的同时,合理安排证券交易及资金配置,努力减少交易成本、现金头寸等因素对基金跟踪效果的影响。报告期内,基金整体运作平稳,跟踪偏离度及跟踪误差均控制在基金合同约定的范围之内,较好地实现了对标的指数的跟踪。 后续运作中,基金管理人将继续坚持被动指数化投资理念,持续完善组合管理及风险控制措施,密切监测基金与标的指数之间的收益差异,并根据实际投资需要适时优化持仓结构,力求进一步提升指数跟踪的准确性和基金运作的稳定性。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.17%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.17%
股票92.17%
银行存款和结算备付金合计7.77%
其他资产0.05%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
53.21%
2026Q3
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
22.14%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比22.14%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创3.40%——
2贵州茅台2.98%——
3宁德时代2.90%——
4中国平安2.14%——
5新易盛2.04%——
6招商银行1.92%——
7紫金矿业1.85%——
8药明康德1.56%——
9美的1.47%——
10长江电力1.32%——
1宁沪高速0.24%——
2长鑫0.20%——
3大普微0.06%——
4华润0.03%——
5惠科股份0.03%——