建信沪深300指数增强(LOF) :2026第三季度报告(165310)

基金PK

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收益表现

+0.79%

日涨幅

1.3253

净值

(11-02)
近1年:-6.77%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.79%
-23%
-15%
-8%
0%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.56%
1365/4095良好
近1月-7.44%
1584/4072良好
近3月-9.33%
1487/3921良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

建信沪深300指数增强(LOF) :2026第三季度报告(165310)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.03亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
203,211,438.88
3

投资目标

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
4

投资策略

本基金采用指数增强型投资策略,以沪深300指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
6

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
7

基金经理简介

薛玲| 任职时间: 2024年1月29日| 证券从业年限: 13年

薛玲女士,数量投资部副总经理,博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理,2015年9月加入我公司,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日至2025年11月17日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2016年7月4日至2025年11月17日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月16日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2025年2月27日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理;2025年10月31日起任建信丰泽债券型证券投资基金的基金经理。

梁洪昀| 任职时间: 2020年5月7日| 证券从业年限: 23年

梁洪昀先生,数量投资部高级基金经理,博士。特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总经理、数量投资部总经理等职务。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年5月7日起转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,基金管理人主要依托量化投资模型开展指数增强策略的投资运作,并将风险管理要求贯穿于组合构建和日常管理的全过程。在行业配置层面,基金组合与业绩比较基准的行业权重分布总体保持较高的匹配程度;在个股配置层面,则注重持仓的适度分散与均衡,避免风险过度集中。在此基础上,管理人通过量化模型挖掘潜在的超额收益机会,力争在有效控制组合相对基准偏离程度的同时,实现超额收益的持续积累。报告期内,基金取得了一定的超额收益,且收益积累过程总体较为平稳,兼顾了指数跟踪与收益增强的双重目标。 基金管理人持续监测组合的运行状况及超额收益表现,结合市场行情变化和量化研究成果,对模型所包含的各类子策略进行动态评估与优化。在具体实施过程中,管理人不断完善模型参数及策略配置,注重提升不同收益因子之间的协调性和互补性,以增强量化策略在不同市场环境下的适应能力。同时,通过持续改进组合构建及风险约束机制,力求在保持风险水平相对稳定的基础上,提高模型的运行效率和收益获取能力。 报告期内,标的指数整体呈现窄幅震荡格局,指数波动主要集中于相对有限的区间内。面对这一市场环境,基金管理人保持了相对稳健的组合管理方式,根据量化模型信号及风险控制要求适时调整持仓结构,并将组合换手率维持在合理水平。在控制交易成本的同时,注重保持对有效收益因子的适度暴露,以提升组合的风险收益表现。总体来看,报告期内基金跟踪误差保持在中等偏低水平,组合相对业绩比较基准的偏离风险得到较好控制。 此外,报告期内基金根据投资策略安排,适当参与新股申购,并结合上市后市场表现及交易情况,对获配新股择机进行卖出操作。新股投资整体上为基金收益提供了一定的积极贡献,但由于报告期内新股发行及实际获配数量相对较少,该部分投资对组合整体收益的影响仍较为有限。 展望后续运作,基金管理人将继续加强对量化模型及各类子策略的跟踪分析,结合市场特征、因子表现及投资环境的变化,持续推进策略框架和模型参数的优化完善。同时,进一步强化组合风险管理和交易成本控制,努力提升量化策略的稳健性与适应性,在严格控制相对基准偏离风险的前提下,争取为基金持有人创造持续、稳定的超额收益。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.03%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.03%
股票92.03%
银行存款和结算备付金合计7.66%
其他资产0.31%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
38.66%
2026Q3
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
28.27%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比28.27%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创4.35%——
2宁德时代3.97%——
3中国平安3.49%——
4工商银行2.47%——
5贵州茅台2.30%——
6中芯国际2.16%——
7新易盛1.76%——
8农业银行1.71%——
9国泰海通1.64%——
10工业富联1.60%——
1广合0.58%——
2雅化0.58%——
3君实生物0.57%——
4广州发展0.56%——
5中伟新材0.53%——