国投瑞银深证100指数(LOF) :2026第三季度报告(161227)

基金PK

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收益表现

+0.91%

日涨幅

1.2889

净值

(11-02)
近1年:-17.38%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-32.07%
-31%
-20%
-9%
1%
12%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.07%
2882/4447一般
近1月-13.50%
3189/4422一般
近3月-19.74%
3539/4257不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

国投瑞银深证100指数(LOF) :2026第三季度报告(161227)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.48亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
148,283,641.45
3

投资目标

本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
4

投资策略

本基金投资于深证100指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
5

业绩比较基准

95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
6

风险收益特征

从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
7

基金经理简介

赵建| 任职时间: 2013年09月26日| 证券从业年限: 22年

基金经理,量化投资部部门副总监,中国籍,同济大学管理学博士。22年证券从业经历。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理,2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金)基金经理,2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年11月18日起兼任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理,2026年2月4日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,于2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2025年3月18日至2026年4月17日期间担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

三季度,国内经济呈现出口与新兴产业高韧性、消费与投资内生动力仍偏弱的结构性分化特征。9月制造业PMI为50.1%,较上月上升0.3个百分点,时隔两个月重回扩张区间;非制造业商务活动指数上升1.2%至50.2%。受国际能源价格变动、食品价格季节性上涨等因素影响,CPI温和回升,PPI高位震荡。8月份CPI与PPI环比均由负转正;同比看,CPI回升至0.8%,PPI涨幅扩大至3.8%。A股市场风格出现剧烈反转,前期上涨的科技成长板块集体回调,高股息周期板块则迎来修复;市场交投呈现高位缩量特征,日均成交额较二季度明显回落。沪深300指数三季度下跌12.5%,中证500下跌17.7%,微盘股与红利指数上涨。行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行和医药生物三季度上涨超过10%;电子、通信、建筑材料、电力设备和机械设备跌幅居前,均超过20%。 基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.85%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.85%
股票93.85%
银行存款和结算备付金合计5.95%
其他资产0.20%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
0.11%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.92%
制造业78.36%
金融业7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业2.71%
农、林、牧、渔业2.08%
交通运输、仓储和邮政业1.13%
房地产业0.60%
采矿业0.52%
租赁和商务服务业0.52%
卫生和社会工作0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.34%
批发和零售业0.23%
合计0.15%
制造业0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
39.66%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比39.66%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1宁德时代8.47%——
2中际旭创7.41%——
3新易盛5.14%——
4美的4.26%——
5北方华创2.69%——
6立讯精密2.55%——
7东方财富2.50%——
8比亚迪2.32%——
9东山精密2.22%——
10京东方A2.01%——
1华润0.04%——
2联亚药业0.02%——
3惠科股份0.01%——
4力勤资源0.01%——
5三瑞0.01%——