融通深证100指数 :2026第三季度报告(161604)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.89%

日涨幅

1.3640

净值

(11-02)
近1年:-18.71%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-32.87%
-32%
-21%
-9%
2%
13%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.21%
3734/5600一般
近1月-13.94%
4191/5569不佳
近3月-20.42%
4575/5350不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

融通深证100指数 :2026第三季度报告(161604)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
24.13亿份
2026Q2
23.88亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
2,413,366,289.19
变化
-25,522,950.52
-1%
本期
2,387,843,338.67
3

投资目标

运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

风险和预期收益率接近市场平均水平
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

何天翔| 任职时间: 2014年10月25日| 证券从业年限: 18年

何天翔先生,厦门大学经济学硕士,18年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部总监、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,现任指数与量化投资部总经理、融通深证100指数证券投资基金基金经理、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
本报告期内,本基金标的指数深证100指数收益率为22.25%,整体呈现较快上行走势,成交量逐步上升,成交活跃度较好。市场整体呈现上行态势,其中沪深300指数收益率11.9%,中证500指数收益率18.56%,市场交易活跃度进一步提高。
行业方面,电子、通信、建筑材料、机械设备等行业指数涨幅较大,石油石化、农林牧渔、钢铁、商业贸易、食品饮料等行业指数跌幅较大。
深证100指数由深圳交易所100只市值大,流动性好的A股股票编制而成,为深市核心指数之一,科技和消费占比较高,期末前五大权重行业分别为电子、通信、电力设备、家用电器、机械设备,其中电子和通信行业权重已经超过电力设备,成为前两大行业。
本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自建的指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。
本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.03%,年化跟踪误差为0.46%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下:
1、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。
2、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。
3、通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。
4、本报告期内,成分股定期调整一次,调入和调出成分股数量各10只,换手率平稳,投资运作上,根据流动性和市场波动分批次完成此次定期调整操作,跟踪误差控制良好。
本期报告
本报告期内,本基金标的指数深证100指数收益率为-20.45%,整体呈现下行走势,成交量有所收缩,但成交活跃度仍较好。市场整体呈现震荡下行态势,其中沪深300指数收益率-12.49%,中证500指数收益率-17.67%,市场交易活跃度仍保持较高水平。
行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等行业指数涨幅较大,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等行业指数跌幅较大。
深证100指数由深圳交易所100只市值大、流动性好的A股股票编制而成,为深市核心指数之一,科技和消费占比较高,期末前五大权重行业分别为电子、通信、电力设备、家用电器、计算机。
本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成分股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供一个投资深证100指数的有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、自建指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。
本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为0.47%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下:
1、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。
2、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。
3、通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。
4、本报告期内,无成分股定期调整,无长期停牌成分股,不涉及上述情形引起的投资操作调整,对跟踪误差亦无影响。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
94.45%
2026Q2
94.06%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资94.45%权益投资94.06%-0.39
股票94.45%股票94.06%-0.39
银行存款和结算备付金合计5.41%银行存款和结算备付金合计5.90%+0.49
其他资产0.13%其他资产0.04%-0.09
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
82.99%
2026Q2
79.14%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
金融业5.87%金融业7.16%+1.29
信息传输、软件和信息技术服务业2.24%信息传输、软件和信息技术服务业2.62%+0.38
农、林、牧、渔业1.24%农、林、牧、渔业2.01%+0.77
交通运输、仓储和邮政业0.00%交通运输、仓储和邮政业1.10%+1.10
采矿业0.00%采矿业0.56%+0.56
租赁和商务服务业0.45%租赁和商务服务业0.55%+0.10
卫生和社会工作0.25%卫生和社会工作0.30%+0.05
批发和零售业0.19%批发和零售业0.24%+0.05
房地产业0.04%房地产业0.16%+0.12
——合计0.05%新增
制造业0.02%制造业0.04%+0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.02%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%-0.01
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
44.35%
2026Q2
40.14%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比40.14%,换手率 30%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1中际旭创9.62%—1宁德时代8.33%-0.56
2宁德时代8.89%—2中际旭创7.67%-1.95
3新易盛6.65%—3新易盛5.30%-1.35
4美的3.23%—4美的4.27%+1.04
5北方华创3.10%—5北方华创2.74%-0.36
6东山精密2.96%—6立讯精密2.59%-0.33
7立讯精密2.92%—7东方财富2.54%+0.24
8京东方A2.55%—8比亚迪2.31%新增十大
9东方财富2.30%—9东山精密2.30%-0.66
10阳光电源2.10%退出十大10京东方A2.06%-0.49
1华润0.02%—1华润0.01%-0.01
2大普微0.01%—2大普微0.01%—
3惠科股份0.00%—3粤芯0.01%新增十大
4宏明0.00%退出十大4惠科股份0.00%—
5盛龙股份0.00%退出十大5力勤资源0.00%新增十大