融通创业板指数：2026第三季度报告（161613）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.61%

日涨幅

0.8220

净值

（11-02）

近1年：-19.80%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-42.91%

-39%

-24%

-8%

23%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-6.27%	-5.19%	-2.11%	3209/4095不佳
近1月	-20.43%	-11.24%	-7.82%	3606/4072不佳
近3月	-23.53%	-11.62%	-12.45%	3572/3921不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

融通创业板指数：2026第三季度报告（161613）

基金份额变动

基金总份额趋势

6.23亿份

2026Q2

6.92亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

623,384,843.98

变化

+68,883,057.89

+11%

本期

692,267,901.87

投资目标

本基金在基金合同规定的范围内，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金为增强型指数基金，对指数投资部分，采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分采取积极配置策略，力争在跟踪误差控制范围内，获取超越基准的业绩表现。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

蔡志伟| 任职时间: 2016年11月19日| 证券从业年限: 15年

蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），15年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通量多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

吕寒| 任职时间: 2023年9月12日| 证券从业年限: 8年

吕寒先生，经济学博士，8年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018年7月至2020年3月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司，曾任指数与量化投资部量化研究员。现任指数与量化投资部副总经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

本期报告

蔡志伟| 任职时间: 2016年11月19日| 证券从业年限: 15年

蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），15年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

吕寒| 任职时间: 2023年9月12日| 证券从业年限: 8年

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理，并通过量化模型根据股票的基本面信息以及风险预警指标动态调整资产配置的比例。本基金在本报告期内主动增加了因子配置敞口，指数增强模型主要在分析师一致预期、动量等因子上进行超额配置，同时基于技术面和财务预警模型对可能出现业绩下滑的股票适时予以降低仓位甚至剔除，在有效控制基金跟踪误差的前提下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

7月进入中报预告披露窗口，市场核心逻辑转向业绩兑现，市场将聚焦具备真实订单、盈利高增、景气度延续的硬核科技与行业龙头。行业配置方面，海外AI资本开支扩张与国内新型基础设施投资共振，关注半导体、通信设备等。内需政策或发力改善供给格局，部分资源品与周期制造板块有望迎来修复。关注基础化工、有色金属、建筑材料等。

创业板指作为中国创新成长资产的标杆之一，政策支持与行业景气度提供长期动能，长期看好该指数的配置价值。本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.19%，年化跟踪误差为3.60%。

本期报告

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理，并通过量化模型根据股票的基本面信息以及风险预警指标动态调整资产配置的比例。本基金在报告期内主动增加了因子配置敞口，指数增强模型主要在分析师一致预期、成长、动量等因子上进行超额配置，同时基于技术面和财务预警模型对可能出现业绩下滑的股票适时予以降低仓位甚至剔除，在有效控制基金跟踪误差的前提下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

10月进入三季报密集披露期，基本面验证的重要性显著提升。目前已披露业绩预告的公司中，半导体、硬件设备、有色金属等行业增长明显。不过，市场反转仍需多重催化共振，包括外部约束缓和、国内政策持续落地以及企业盈利预期改善。配置层面，企业盈利将重新成为市场定价的核心锚点，结构上聚焦行业景气度，重点关注三季报盈利韧性强的细分公司。

创业板指作为中国创新成长资产的标杆之一，政策支持与行业景气度提供长期动能，长期看好该指数的配置价值。本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.18%，年化跟踪误差为4.04%。

截至本报告期末融通创业板指数A/B基金份额净值为1.033元，本报告期基金份额净值增长率为-26.37%，同期业绩比较基准收益率为-26.53%；

截至本报告期末融通创业板指数C基金份额净值为1.009元，本报告期基金份额净值增长率为-26.46%，同期业绩比较基准收益率为-26.53%。

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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

91.99%

2026Q2

91.51%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	8.81	100.00%	合计	7.17	100.00%	—
权益投资	8.10	91.99%	权益投资	6.56	91.51%	-0.48
股票	8.10	91.99%	股票	6.56	91.51%	-0.48
银行存款和结算备付金合计	0.64	7.21%	银行存款和结算备付金合计	0.57	7.90%	+0.69
其他资产	0.07	0.80%	其他资产	0.04	0.58%	-0.22
—	—	—	固定收益投资	0.00	0.02%	新增
—	—	—	债券	0.00	0.02%	新增

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

73.91%

2026Q2

69.88%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.59	6.75%	合计	0.62	8.75%	+2.00
金融业	0.40	4.62%	金融业	0.44	6.24%	+1.62
制造业	0.47	5.40%	制造业	0.44	6.18%	+0.78
批发和零售业	0.01	0.15%	批发和零售业	0.14	2.01%	+1.86
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.83%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.72%	+0.89
租赁和商务服务业	0.00	0.01%	租赁和商务服务业	0.05	0.75%	+0.74
卫生和社会工作	0.00	0.04%	卫生和社会工作	0.04	0.60%	+0.56
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%	科学研究和技术服务业	0.04	0.57%	+0.48
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%	水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.25%	+0.17
农、林、牧、渔业	0.07	0.83%	农、林、牧、渔业	0.01	0.18%	-0.65
文化、体育和娱乐业	0.01	0.07%	文化、体育和娱乐业	0.01	0.08%	+0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%	-0.04
采矿业	0.00	0.00%	采矿业	0.00	0.01%	+0.01
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	-0.01
住宿和餐饮业	0.00	0.04%	—	—	—	退出
教育	0.00	0.03%	—	—	—	退出

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

47.03%

2026Q2

44.38%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比44.38%，换手率 50%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	新易盛	300502	9.25%	132,580	—	1	中际旭创	300308	8.99%	79,067	+0.61	+21,700
2	中际旭创	300308	8.38%	57,367	—	2	新易盛	300502	8.57%	156,758	-0.68	+24,178
3	宁德时代	300750	7.79%	172,346	—	3	宁德时代	300750	7.78%	190,046	-0.01	+17,700
4	东方财富	300059	3.27%	1,394,136	—	4	东方财富	300059	3.90%	1,557,336	+0.63	+163,200
5	江波龙	301308	3.10%	38,297	—	5	天孚	300394	2.73%	74,538	-0.28	-11,900
6	天孚	300394	3.01%	86,438	—	6	三环	300408	2.44%	148,071	新增十大	—
7	阳光电源	300274	2.87%	157,137	—	7	亿纬锂能	300014	2.20%	313,560	新增十大	—
8	香农芯创	300475	2.71%	78,700	退出十大	8	胜宏	300476	2.13%	72,100	-0.44	+7,600
9	协创数据	300857	2.69%	68,840	退出十大	9	阳光电源	300274	2.05%	177,137	-0.82	+20,000
10	胜宏	300476	2.57%	64,500	—	10	江波龙	301308	1.92%	45,197	-1.18	+6,900
1	德方纳米	300769	0.36%	46,700	退出十大	1	东田微	301183	0.38%	9,700	新增十大	—
2	温州宏丰	300283	0.27%	116,000	退出十大	2	中红医疗	300981	0.36%	126,200	新增十大	—
3	鹏辉	300438	0.27%	28,700	—	3	鹏辉	300438	0.34%	49,700	+0.07	+21,000
4	英搏尔	300681	0.26%	78,600	—	4	英搏尔	300681	0.30%	96,500	+0.04	+17,900
5	欧科亿	688308	0.23%	10,800	退出十大	5	盛弘股份	300693	0.29%	58,000	新增十大	—

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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