南方沪深300ETF联接 :2026第二季度报告(202015)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.77%

日涨幅

1.3458

净值

(11-02)
近1年:-10.09%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-18.72%
-23%
-16%
-8%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.85%
1491/4095良好
近1月-7.21%
1512/4072良好
近3月-11.17%
1897/3921良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

南方沪深300ETF联接 :2026第二季度报告(202015)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
10.62亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,061,526,666.93
3

投资目标

通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
5

业绩比较基准

本基金标的指数为中证指数有限公司所编制并发布的沪深300指数及其未来可能发生的变更。 本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
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风险收益特征

本基金属股票型联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金经理简介

罗文杰| 任职时间: 2013年5月17日| 证券从业年限: 21年

中国国籍,女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2024年7月5日至2025年7月25日,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年11月4日至2025年12月5日,任南方中证沪港深黄金产业股票指数发起基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年9月12日至今,任南方港股通央企红利ETF联接基金经理;2025年6月30至今,任南方中证港股通科技ETF基金经理;2025年9月18 日至今,任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

报告期内,沪深300指数涨11.9%。指数自最高点2021年2月10日下跌长达4年,区间最大下跌幅度近50%。作为A股核心宽基指数的代表, 现下沪深300指数市盈率为15倍左右,位列全球主要市场末端, 未来估值修复空间较大。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离;
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资90.44%
银行存款和结算备付金合计5.56%
固定收益投资2.91%
债券2.91%
其他资产1.08%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十名股票及存托凭证投资明细
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1吉和昌———
2康美特———
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1南方沪深300ETF南方基金管理股份有限公司股票型90.71%交易型开放式